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金融体系压力测试的模型优化研究

一、引言：压力测试为何是金融安全的“预警雷达”？

说句实在的，金融体系就像一台精密运转的大型机器，每个齿轮（金融机构）、每根链条（市场交易）、每个轴承（监管机制）都环环相扣。这台机器最怕什么？不是日常的小摩擦，而是突如其来的“超压冲击”——比如经济衰退、资产价格暴跌、流动性枯竭。这时候，压力测试就像给这台机器做“极限抗压实验”，通过模拟极端但可能发生的场景，检验它能否在冲击下保持运转，避免“机毁人亡”的系统性风险。

过去几十年，全球金融市场经历了多次大起大落。从某次金融危机中多家大型银行因“压力测试低估风险”而倒闭，到近年来某国债务危机引发的跨境金融波动，都在反