《计量经济学》各章主要知识点.docVIP

第一章:绪论

１.计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、记录学的关系;

2．计量经济研究的四个基本环节

(1)建立模型(依据经济理论建立模型,经过模型识别、格兰杰因果关系检验、协整关系检验建立模型）;

（2)估量模型参数(满足基本假设采取最小二乘法,不然采取其余方法：加权最小二乘估量、模型变换、广义差分法等）；

(3）模型检验：经济意义检验(普通模型、双对数模型、半对数模型中的经济意义解释，见例1、例2)，记录检验（T检验，拟合优度检验、F检验，联合检验等）;计量经济学检验（异方差、自相关、多重共线性、在时间序列模型中残差的白噪声检验等);

（4)模型应用。

例1：在模型中,y某类商品的消费支出,x收入,P商品价格,试对模型进行经济意义检验，并解释的经济学含义。

,

其中参数都可以经过明显性检验。

经济意义检验可以经过（商品需求与收入正相关、与商品价格负相关)。

商品消费支出关于收入的弹性为0.25()；

价格增加一个单位,商品消费需求将降低3１%。

例2：研究金融发展与贫富差距的关系,认为金融发展先使贫富差距加大(恶化），尔后会使贫富差距降低（好转），成为倒U型。

贫富差距用GINI系数表达，金融发展用（贷款余额/存款总额）表达。回归成果为：

，

模型参数都可以经过明显性检验。

在x的故意义的变化范围内,ＧINI系数的值总是不小于１，细致分析后模型变的毫无意义；

一样的模型还有：GＩNI系数的值总是为负

。

3．计量经济学中的某些基本概念

数据的三种类型:横截面数据、时间序列数据、面板数据;

线性模型的概念;模型的解释变量与被解释变量,被解释变量为随机变量（如果一个变量为随机变量,并与随机扰动项相关,这个变量称为内生变量），被解释变量为内生变量,有些解释变量也为内生变量。

第二章:回归模型

１.两个变量的相关关系，相关关系与随机因果关系的区别;

2．总体回归函数与线性总体回归函数；

3.一元与多元线性回归模型,回归模型的基本假设;

４.最小二乘估量的基本原理与最小二乘估量量的具体体现式，随机扰动项的方差的估量方法；

5.最小二乘估量的数值性质与最小二乘估量的记录性质,样本容量变化对记录性质的影响;

6.在回归模型中（包含对数模型)计量单位变化对模型参数估量的影响（例3);

7.样本回归直线及其性质;

8.高斯-马尔柯夫定理及其证实。在回归模型中，我们将解释变量当作非随机变量，但假如解释变量为随机变量，并解释变量与随机扰动项相关,那么高斯－马尔柯夫定理就不成立,事实上在此时，对参数的最小二乘估量并不是一个无偏估量;

9.总体平方和分解公式及其含义；

10．拟合优度的含义与计算，拟合优度检验的合用条件；

11．解释变量的明显性检验，T记录量的计算方法,T记录量与样本容量的关系,的明显性检验方法,模型参数（解释变量)的置信区间（区间估量）;

１2.联合检验与模型的明显性检验方法，F记录量的具体计算方法，F记录量与样本容量的关系;

13.与F记录量、与的相互关系；

14.回归分析成果中,各变量之间的相互关系;

15．运用回归模型进行点预测与区间预测；

16．非线性模型的线性化方法，普通回归模型、半对数模型、双对数模型的具体解释意义上的区别；

17.回归成果的原则体现方式。

例3：考虑下面模型中,计量单位(如从元变化为万元）变化对模型参数的影响,

，

第三章：回归模型的扩展

异方差的定义，异方差与模型基本假设的违反;

异方差的产生因素:模型缺失重要解释变量、样本数据的观测误差、异常值的影响、模型函数形式的设定误差、随机因素的影响；

存在异方差的后果：最小二乘估量不再为有效估量(有效估量的概念）、无法对的估量系数的原则误差、t检验的可靠性降低（具体的影响方式）、增大模型的预测误差;

异方差的检验方法：图示检验法(一元与多元模型的检验方法）、Goldfｅld-Ｑuaｎｄt检验（Eviｅｗs中的实现方法）、Whｉｔe检验与实现方法、Park检验和Gｌｅiｓer检验与实现方法；

异方差的补救方法：模型变换法(与Park检验和Glｅiser检验的关系)、加权最小二乘估量（加权最小二乘估量的基本思想：如何运用权重进行调整，更加重视大的方差还是小的方差),模型变换方法与加权最小二乘估量方法的区别，建立半对数模型或双对数模型;

自相关的定义,自相关与模型基本假设的违反，一阶自相关与高阶自相关；

自相关产生的因素:模型中漏掉了重要的解释变量(与异方差同)、经济变量的惯性作用、某些经济行为的滞后性、模型函数形式设立不妥（与异方差同）、随机因素的影响（与异方差同);

存在自相关性的后果:最小二乘估量不再为有效估量、系数的原则差被严重低估(T记录量被放大、T检验的可靠性降低）、降低模型的预测精度；

自相关的检验方法:图示法与相关性检验（包含对残