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2025年金融风险管理师认证考试试卷及参考答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.在金融风险管理中，什么是风险敞口？()

A.风险敞口是指潜在损失的大小

B.风险敞口是指风险的可能性和严重性

C.风险敞口是指风险管理计划的目标

D.风险敞口是指风险暴露的频率

2.以下哪个不是信用风险的一种类型？()

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

3.在计算VaR值时，通常采用以下哪种分布假设？()

A.正态分布

B.指数分布

C.对数正态分布

D.拉普拉斯分布

4.在资本充足率要求中，最低资本要求通常不包括以下哪项？()

A.操作风险资本

B.市场风险资本

C.信用风险资本

D.流动性风险资本

5.在风险管理中，什么是情景分析？()

A.情景分析是对风险事件的定性分析

B.情景分析是对风险事件的定量分析

C.情景分析是对风险事件的概率分析

D.情景分析是对风险事件的模拟分析

6.以下哪种衍生品不属于场外衍生品？()

A.期货合约

B.期权合约

C.远期合约

D.信用违约互换

7.什么是风险中性定价？()

A.风险中性定价是指不考虑风险因素的定价方法

B.风险中性定价是指在风险市场中使用的定价方法

C.风险中性定价是指在无风险利率下的定价方法

D.风险中性定价是指在市场均衡下的定价方法

8.在金融风险管理中，什么是压力测试？()

A.压力测试是对风险承受能力的评估

B.压力测试是对风险事件的定量分析

C.压力测试是对风险管理的有效性检验

D.压力测试是对风险敞口的分析

9.在金融风险管理中，什么是风险价值（VaR）？()

A.风险价值是指在正常市场条件下，一定置信水平下的最大可能损失

B.风险价值是指在极端市场条件下，一定置信水平下的最大可能损失

C.风险价值是指在任意市场条件下，一定置信水平下的最大可能损失

D.风险价值是指在特定市场条件下，一定置信水平下的最大可能损失

10.以下哪个不是风险管理中的控制措施？()

A.风险规避

B.风险接受

C.风险分散

D.风险投资

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是金融风险管理中的非系统性风险？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.法律风险

12.在金融衍生品交易中，以下哪些是常见的风险管理工具？()

A.期权

B.期货

C.远期合约

D.信用违约互换

E.基差

13.以下哪些是计算VaR值时常用的方法？()

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.蒙特卡洛模拟法

D.指数GARCH模型

E.指数分布法

14.在信用风险管理中，以下哪些是常见的信用风险评估指标？()

A.客户的信用评分

B.客户的债务收入比

C.客户的偿债能力

D.客户的违约概率

E.客户的财务报表

15.以下哪些是金融风险管理中的内部流程控制措施？()

A.风险评估流程

B.风险报告流程

C.风险审批流程

D.风险监控流程

E.风险审计流程

三、填空题(共5题)

16.金融风险管理师认证考试的缩写是FRM，它是由哪个机构颁发的？

17.在金融风险管理中，用于衡量市场风险的一种常见指标是价值损失（VaR），它通常以什么为单位来表示？

18.信用风险敞口是指银行或金融机构在信用业务中可能面临的风险，以下哪项不是信用风险敞口的组成部分？

19.金融风险管理中的情景分析是一种通过模拟不同场景来预测和评估风险的方法，它通常用于以下哪个阶段？

20.金融衍生品交易中，用于对冲风险的策略之一是套期保值，套期保值的核心是利用衍生品来对冲掉什么？

四、判断题(共5题)

21.金融风险管理师（FRM）认证是唯一由全球金融风险管理师协会（GARP）颁发的专业认证。()

A.正确B.错误

22.VaR（价值损失）值越小，表明风险越小。()

A.正确B.错误

23.信用违约互换（CDS）是一种用于对冲信用风险的衍生品。()

A.正确B.错误

24.市场风险是指金融市场波动导致投资损失的风险，而信用风险是指借款人违约导致损失的风险。()

A.正确B.错误

25.在风险管理中，风险分散策略可以通过投资多个资产来降低风险。()

A.正确