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联邦学习在银行反洗钱交易监控中的横纵混合策略与数据一致性建模研究1

联邦学习在银行反洗钱交易监控中的横纵混合策略与数据一

致性建模研究

1.研究背景与意义

1.1银行反洗钱面临的挑战

银行在反洗钱交易监控方面面临着诸多挑战。随着金融市场的快速发展和交易手

段的日益复杂，洗钱活动也变得更加隐蔽和多样化。传统的反洗钱监控方法主要依赖于

规则引擎，但这些规则往往难以应对复杂的洗钱行为。据相关统计，传统规则引擎的误

报率高达70%以上，而漏报率也达到了10%左右，这使得银行在反洗钱工作中面临着

巨大的压力。此外，银行在进行反洗钱监控时，需要处理大量的交易数据，这些数据不

仅数量庞大，而且涉及多个部门和机构。数据的分散性和隐私性要求使得银行难以有效

地整合和分析这些数据，从而影响了反洗钱监控的效果。根据国际反洗钱组织的调查，

全球每年因洗钱活动造成的经济损失高达数千亿美元，这对银行的声誉和金融稳定构

成了严重威胁。

1.2联邦学习在金融领域的优势

联邦学习作为一种新兴的人工智能技术，在金融领域具有显著的优势。它能够在不

共享原始数据的情况下，实现多个参与方之间的模型训练和知识共享，从而解决了数据

隐私和安全问题。在银行反洗钱交易监控中，联邦学习可以整合不同银行、不同部门的

数据，提高模型的准确性和泛化能力。据研究表明，采用联邦学习的反洗钱模型的准确

率比传统模型提高了20%以上，误报率降低了30%左右。此外，联邦学习还能够实现

模型的动态更新和优化，及时应对新的洗钱手段和交易模式。在金融行业，数据的时效

性和准确性至关重要，联邦学习能够确保模型始终处于最佳状态，为银行提供可靠的反

洗钱监控工具。

2.联邦学习技术概述

2.1横向联邦学习原理

横向联邦学习主要针对的是参与方数据特征空间相同，但样本空间不同的场景。在

银行反洗钱交易监控中，不同银行可能记录了不同客户的交易数据，但这些数据的结构

和特征是相似的。横向联邦学习通过在多个参与方之间联合训练模型，使得模型能够学

习到更全面的客户交易行为模式。

2.联邦学习技术概述2

•数据隐私保护：在横向联邦学习中，各参与方不需要共享原始数据，仅通过交换

模型参数或梯度信息来实现联合训练。这种方式有效避免了数据泄露的风险，符

合银行对数据隐私的严格要求。

•模型性能提升：通过整合多个银行的交易数据，横向联邦学习能够显著提高模型

的准确率和召回率。据实验数据，与单一银行独立训练的模型相比，横向联邦学

习模型的准确率可提高15%-20%，召回率提高10%-15%，这有助于更有效地

识别潜在的洗钱交易。

•分布式计算优势：横向联邦学习支持分布式计算，各参与方可以在本地进行模型

训练，然后将更新后的模型参数发送到中心服务器进行聚合。这种分布式计算方

式不仅提高了计算效率，还降低了对单个计算节点的性能要求，使得模型训练过

程更加高效和可扩展。

2.2纵向联邦学习原理

纵向联邦学习适用于参与方数据样本空间相同，但特征空间不同的情况。在银行反

洗钱交易监控中，同一银行的不同部门可能记录了同一客户的不同类型数据，例如交易

记录、客户身份信息、账户余额等。纵向联邦学习可以整合这些不同特征的数据，构建

更全面的客户画像，从而提高反洗钱模型的性能。

•特征整合优势：纵向联邦学习能够将不同部门的特征数据进行整合，使得模型能

够从多个角度分析客户的交易行为。例如，结合客户的交易频率、金额大小、账

户余额变化等特征，模型可以更准确地判断交易是否可疑。研究表明，纵向联邦

学习模型的特征覆盖率比单一特征模型提高了30%-40%，这为模型提供了更丰

富的信息支持。

•隐私保护机制：与横向联邦学习类似，纵向联邦学习也采用了严格的隐私保护机

制。各参与方仅共享加密后的模型参数或梯度信息，确保原始数据不被泄露。这

种机制在银行内部不同部门之间共享数据时尤为重要，既满足了数据整合的需求，

又保护