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2025年特许金融分析师机器学习在金融中的应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师机器学习在金融中的应用专题试卷

及解析

2025年特许金融分析师机器学习在金融中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在量化投资中，机器学习模型主要用于预测股票价格走势。以下哪种模型最适

合处理时间序列数据中的长期依赖关系？

A、逻辑回归

B、支持向量机

C、长短期记忆网络（LSTM）

D、K近邻算法

【答案】C

【解析】正确答案是C。LSTM是一种特殊的循环神经网络（RNN），能够有效捕捉

时间序列数据中的长期依赖关系，非常适合股票价格预测等金融时间序列任务。A选项

逻辑回归主要用于分类问题，B选项支持向量机适用于分类和回归但不擅长处理时间

序列的长期依赖，D选项K近邻算法基于距离度量，不适合处理时间序列的时序特性。

知识点：时间序列预测模型。易错点：容易混淆LSTM与传统机器学习模型在处理时

序数据上的优势。

2、在信用风险评估中，机器学习模型可以用于预测借款人的违约概率。以下哪种

模型在处理不平衡数据集时表现最佳？

A、决策树

B、随机森林

C、朴素贝叶斯

D、线性回归

【答案】B

【解析】正确答案是B。随机森林通过集成多个决策树，能够有效处理不平衡数据

集，并通过调整类别权重或采样策略提升少数类（如违约样本）的预测性能。A选项决

策树容易过拟合，C选项朴素贝叶斯假设特征独立，在金融数据中往往不成立，D选项

线性回归不适合分类问题。知识点：不平衡数据处理。易错点：容易忽略随机森林在处

理不平衡数据时的优势。

3、在金融欺诈检测中，异常检测算法被广泛应用。以下哪种算法属于无监督异常

检测方法？

A、孤立森林

B、逻辑回归

C、支持向量机

2025年特许金融分析师机器学习在金融中的应用专题试卷及解析2

D、随机森林

【答案】A

【解析】正确答案是A。孤立森林是一种无监督异常检测算法，通过随机划分数据

空间识别异常点，适用于欺诈检测等场景。B、C、D选项均为监督学习算法，需要标

签数据训练。知识点：异常检测算法。易错点：容易混淆无监督与监督学习算法的应用

场景。

4、在投资组合优化中，机器学习可以用于预测资产收益和风险。以下哪种方法结

合了传统优化理论与机器学习？

A、均值方差模型

B、强化学习

C、主成分分析（PCA）

D、聚类分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。强化学习通过智能体与环境的交互，动态调整投资组合策

略，结合了优化理论与机器学习。A选项均值方差模型是传统方法，C选项PCA用于

降维，D选项聚类分析用于数据分组。知识点：投资组合优化方法。易错点：容易忽略

强化学习在动态优化中的优势。

5、在金融文本分析中，自然语言处理（NLP）技术被用于提取市场情绪。以下哪

种NLP模型最适合处理长文本的情感分析？

A、词袋模型

B、TFIDF

C、BERT

D、Word2Vec

【答案】C

【解析】正确答案是C。BERT是一种基于Transformer的预训练语言模型，能够

捕捉长文本的上下文信息，适合金融新闻的情感分析。A、B选项基于词频统计，无法

处理上下文，D选项Word2Vec仅生成词向量，不适合长文本分析。知识点：NLP模

型选择。易错点：容易混淆传统NLP方法与深度学习模型在长文本处理上的差异。

6、在算法交易中，机器学习模型可以用于预测市场微观结构。以下哪种模型最适

合高频交易场景？

A、深度神经网络（DNN）

B、决策树

C、K近邻算法

D、朴素贝叶斯

【答案】A

2025年特许金融分析师机器学习在金融中的应用专题试卷及解析3

【解析】正确答案是A。深度神经网络能够处理高维、非线性的高