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自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina07知行合一、经世致用CentralSouthUniversity第七章非线性时间序列模型前面第三到六章主要讨论的是线性的随机模型，虽然该类线性模型在随机时间序列分析中起着基础而又重要的作用，但是现实社会中大多数的数据呈现非线性特征，这些特征包括非正态性、延迟变量间的非线性关系、双峰密度函数等。上个世纪八十年代开始，非线性的随机模型引起人们极大的关注，这其中非线性参数模型：门限自回归模型（ThresholdAutoregressiveModel）和条件异方差模型（Autoregressive
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