《时间序列分析》 课件 第四章第三节 模型的诊断检验.pptx

自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina知行合一、经世致用CentralSouthUniversity第三节模型的诊断检验使用样本数据拟合一个时间序列模型，通常是按照模型的识别、参数估计和模型的诊断，这样的步骤进行。模型的诊断是对拟合的模型的有效性进行检验，是建立模型的重要环节，只有通过了诊断检验的模型才是合适的模型，或者称之为适应的模型。诊断检验也称为适应性检验。模型的诊断检验，一般就是检验拟合模型的残差是否符合理论上对模型残差的设定。对于线性时间序列模型，其残差序列的设定是白噪声，即是均值为零、方差为常数的不相关序列。因而，线性时间序