《时间序列分析》 课件 第七章第二节 条件异方差模型.pptx

自强不息厚德载物TsinghuaUniversityofChina知行合一、经世致用CentralSouthUniversity第二节条件异方差模型前面几章讨论的模型事实上都可以归为所谓的条件均值模型，即所有模型都是在序列某些时刻样本值给定的条件下，延迟变量对序列变量均值的回归方程。条件均值模型通常假设模型的残差是零均值、方差为常数的不相关序列。但是，该残差序列的条件方差可能不是常数，这种现象称为条件异方差性或者异方差，为此建立的模型称为条件异方差模型或者（异）方差模型。常见的条件异方差模型有ARCH模型、GARCH模型等。

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