2025年注册金融数据分析师（CFDA）考试题库（附答案和详细解析）（1102）.docxVIP

注册金融数据分析师（CFDA）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项属于金融数据清洗中处理缺失值的常用方法？

A.标准化（Z-score）

B.删除法

C.归一化（Min-Max）

D.主成分分析（PCA）

答案：B

解析：金融数据清洗中，缺失值处理的常用方法包括删除法（删除含缺失值的行/列）、插值法（均值/中位数填充、KNN填充等）。选项A（标准化）和C（归一化）属于数据标准化处理，用于消除量纲影响；D（PCA）是降维技术，均非处理缺失值的方法。

在时间序列分析中，ARIMA模型的“MA”代表？

A.自回归（AutoRegressive）

B.移动平均（MovingAverage）

C.差分（Integrated）

D.协整（Cointegration）

答案：B

解析：ARIMA模型由三部分组成：AR（自回归）、I（差分）、MA（移动平均）。MA表示模型中使用过去误差项的线性组合来预测当前值，因此正确选项为B。

以下哪种机器学习模型最适合处理高维稀疏的金融文本数据（如研报文本）？

A.线性回归

B.支持向量机（SVM）

C.逻辑回归

D.朴素贝叶斯

答案：D

解析：高维稀疏文本数据（如词袋模型表示的文本）中，朴素贝叶斯基于贝叶斯定理和特征独立假设，计算效率高且对稀疏数据鲁棒；SVM在高维空间可能因计算复杂度下降，线性回归和逻辑回归对稀疏性敏感，因此D为正确选项。

彭博终端（BloombergTerminal）主要提供哪类金融数据？

A.宏观经济政策文本

B.实时交易行情与金融工具数据

C.社交媒体情绪数据

D.企业非结构化财报

答案：B

解析：彭博终端是全球主流的金融数据终端，核心功能是提供实时行情（如股票、债券、期货）、金融工具定价（如衍生品）及市场新闻，因此B正确；其他选项分别对应政策数据库、社交媒体API、企业财报数据库。

在风险价值（VaR）计算中，“95%置信水平”表示？

A.有5%的概率损失不超过VaR值

B.有95%的概率损失不超过VaR值

C.有5%的概率损失超过VaR值

D.B和C均正确

答案：D

解析：VaR（95%置信水平）定义为“在正常市场条件下，未来一定时间内，有95%的概率损失不超过该值”，等价于“有5%的概率损失超过该值”，因此D正确。

以下数据可视化工具中，最适合展示金融资产收益率分布的是？

A.折线图（LineChart）

B.热力图（HeatMap）

C.直方图（Histogram）

D.箱线图（BoxPlot）

答案：C

解析：直方图用于展示连续变量的分布特征（如收益率的概率密度），能直观反映数据的集中趋势和离散程度；折线图适合时间序列趋势，热力图用于二维变量相关性，箱线图用于展示数据分布的四分位数，因此C正确。

特征工程中，“分箱（Binning）”的主要目的是？

A.减少特征维度

B.增强特征的非线性表达能力

C.消除特征量纲差异

D.提高模型训练速度

答案：B

解析：分箱（如等距分箱、卡方分箱）通过将连续变量离散化为区间，可捕捉变量与目标的非线性关系（如收益率与违约概率的非线性关联），因此B正确；A是降维的目的，C是标准化的目的，D是特征选择的目的。

进行假设检验时，若原假设为“某资产收益率均值等于无风险利率”，拒绝原假设意味着？

A.资产收益率均值显著不等于无风险利率

B.资产收益率均值显著高于无风险利率

C.资产收益率均值显著低于无风险利率

D.检验结论不可信

答案：A

解析：假设检验的拒绝原假设仅说明在显著性水平下，原假设不成立（即均值与无风险利率有显著差异），但无法直接判断是高于还是低于（需看备择假设方向），因此A正确。

以下量化策略中，属于“套利策略”的是？

A.动量策略（Momentum）

B.统计套利（StatisticalArbitrage）

C.价值投资策略

D.趋势跟踪策略

答案：B

解析：套利策略的核心是捕捉资产间的定价偏差并对冲风险，统计套利通过历史数据建模寻找相关性资产的价差偏离，属于套利策略；其他选项均基于趋势或价值判断，不涉及对冲，因此B正确。

金融数据仓库中，“ETL”流程的最后一步是？

A.抽取（Extract）

B.转换（Transform）

C.加载（Load）

D.清洗（Clean）

答案：C

解析：ETL（抽取-转换-加载）流程中，最后一步是将处理后的数据加载到数据仓库中，因此C正确；清洗属于转换步骤的一部分。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

以下属于时间序列平稳性检验方法的有？

A.ADF检验（AugmentedDickey-Fuller）

B.KPSS检验

C.协整检验（Cointegrati