2025年金融风险管理师巴塞尔协议三对银行盈利能力的影响专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三对银行盈利能力的影响专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三对银行盈利能力的影

响专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三对银行盈利能力的影响专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议三中，对银行资本充足率要求的提高，最直接的影响是？

A、增加银行的风险加权资产

B、降低银行的杠杆率

C、减少银行的可用信贷资金

D、提高银行的运营成本

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议三提高了资本充足率要求，银行需要持有更多

资本，这会减少可用于放贷的资金，从而影响盈利能力。A选项错误，资本充足率要求

不直接影响风险加权资产的计算。B选项错误，杠杆率是独立指标，但资本充足率要求

不直接降低杠杆率。D选项错误，虽然合规成本可能增加，但最直接的影响是信贷资金

减少。知识点：资本充足率要求对银行盈利的影响机制。易错点：混淆资本充足率与杠

杆率的关系。

2、巴塞尔协议三引入的流动性覆盖率（LCR）要求，对银行短期盈利能力的主要

影响是？

A、增加长期贷款收益

B、减少高流动性资产配置

C、降低短期融资成本

D、增加持有低收益资产的成本

【答案】D

【解析】正确答案是D。LCR要求银行持有足够的高质量流动性资产，这些资产通

常收益率较低，增加了银行的机会成本，从而影响短期盈利。A选项错误，LCR不直

接影响长期贷款收益。B选项错误，LCR要求增加而非减少高流动性资产配置。C选

项错误，LCR可能增加而非降低短期融资成本。知识点：流动性覆盖率对银行资产配

置的影响。易错点：忽略低收益资产的机会成本。

3、巴塞尔协议三对系统重要性银行（SIBs）的额外资本要求，会？

A、提高这些银行的盈利能力

B、降低这些银行的信贷扩张能力

C、减少这些银行的合规成本

D、增加这些银行的分红能力

【答案】B

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【解析】正确答案是B。额外资本要求会限制SIBs的信贷扩张能力，因为更多资本

被用于满足监管要求。A选项错误，额外资本要求通常会降低盈利能力。C选项错误，

合规成本会增加。D选项错误，分红能力可能因资本要求而受限。知识点：系统重要性

银行的额外资本要求。易错点：混淆资本要求与盈利能力的关系。

4、巴塞尔协议三的逆周期资本缓冲要求，在经济过热时会导致？

A、银行增加信贷投放

B、银行减少资本留存

C、银行提高贷款利率

D、银行降低风险偏好

【答案】D

【解析】正确答案是D。逆周期资本缓冲要求在经济过热时提高资本要求，银行会

降低风险偏好以减少资本消耗。A选项错误，银行会减少而非增加信贷投放。B选项错

误，银行需要增加而非减少资本留存。C选项错误，贷款利率可能提高，但主要影响是

风险偏好降低。知识点：逆周期资本缓冲的作用机制。易错点：忽略经济周期对资本要

求的影响。

5、巴塞尔协议三对银行杠杆率的要求，会？

A、增加银行的表外业务

B、降低银行的资本充足率

C、限制银行的过度杠杆化

D、提高银行的资产收益率

【答案】C

【解析】正确答案是C。杠杆率要求限制银行的过度杠杆化，确保资本充足。A选

项错误，杠杆率要求可能减少表外业务。B选项错误，杠杆率要求不直接影响资本充足

率。D选项错误，杠杆率要求可能降低资产收益率。知识点：杠杆率的作用。易错点：

混淆杠杆率与资本充足率。

6、巴塞尔协议三的净稳定资金比率（NSFR）要求，对银行长期盈利能力的影响是？

A、增加长期负债成本

B、减少长期资产配置

C、提高短期资金稳定性

D、降低流动性风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。NSFR要求银行持有更多稳定资金，可能增加长期负债成

本，从而影响长期盈利。B选项错误，NSFR不直接影响长期资产配置。C选项错误，

NSFR主要关注长期资金稳定性。D