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2025年金融风险管理师考试《金融风险评估与控制》备考题库及答案解析

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一、选择题

1.在金融风险评估中，以下哪种方法主要用于评估极端事件发生的可能性和影响（）

A.德尔菲法

B.情景分析法

C.风险价值法

D.压力测试法

答案：D

解析：压力测试法主要用于评估在极端市场条件下，金融产品或投资组合可能遭受的损失，它模拟了极端事件的发生，从而评估其可能性和影响。德尔菲法是一种专家咨询法，情景分析法是通过构建不同情景来评估风险，风险价值法是衡量投资组合在给定置信水平下的最大潜在损失。

2.以下哪项不是金融风险评估中的常用指标（）

A.期望损失

B.在险价值

C.压力损失

D.资本充足率

答案：D

解析：期望损失、在险价值和压力损失都是金融风险评估中的常用指标，用于衡量不同类型的风险。资本充足率是衡量金融机构资本充足程度的标准，不属于风险评估指标。

3.在金融风险管理中，以下哪种策略属于风险规避策略（）

A.拓展投资组合

B.购买保险

C.限制业务范围

D.使用衍生品进行对冲

答案：C

解析：风险规避策略是通过限制业务范围来避免承担风险。拓展投资组合和使用衍生品进行对冲属于风险分散和风险对冲策略，购买保险属于风险转移策略。

4.以下哪项是金融风险评估中定性分析的方法（）

A.压力测试

B.风险价值

C.情景分析

D.统计分析

答案：C

解析：情景分析是一种定性分析方法，通过构建不同的情景来评估风险。压力测试、风险价值和统计分析都属于定量分析方法。

5.在金融风险管理中，以下哪种方法不属于风险控制方法（）

A.内部控制

B.外部审计

C.风险定价

D.应急预案

答案：C

解析：风险控制方法包括内部控制、外部审计和应急预案等，风险定价属于风险管理中的风险定价策略，不属于风险控制方法。

6.在金融风险评估中，以下哪种方法主要用于评估市场风险（）

A.信用风险模型

B.市场风险模型

C.流动性风险模型

D.操作风险模型

答案：B

解析：市场风险模型主要用于评估市场风险，包括利率风险、汇率风险、股票风险等。信用风险模型评估信用风险，流动性风险模型评估流动性风险，操作风险模型评估操作风险。

7.在金融风险管理中，以下哪种方法不属于风险转移方法（）

A.购买保险

B.分包业务

C.使用衍生品进行对冲

D.限制业务范围

答案：D

解析：风险转移方法包括购买保险、分包业务和使用衍生品进行对冲等，限制业务范围属于风险规避策略。

8.在金融风险评估中，以下哪种方法主要用于评估信用风险（）

A.压力测试

B.信用风险模型

C.情景分析

D.统计分析

答案：B

解析：信用风险模型主要用于评估信用风险，通过分析借款人的信用状况、历史数据等来评估其违约可能性。压力测试、情景分析和统计分析可以用于评估多种风险，但不是信用风险的主要评估方法。

9.在金融风险管理中，以下哪种方法不属于风险监测方法（）

A.内部审计

B.外部审计

C.风险报告

D.应急演练

答案：D

解析：风险监测方法包括内部审计、外部审计和风险报告等，应急演练属于风险应急预案的一部分，不属于风险监测方法。

10.在金融风险评估中，以下哪种方法主要用于评估操作风险（）

A.信用风险模型

B.市场风险模型

C.流动性风险模型

D.操作风险模型

答案：D

解析：操作风险模型主要用于评估操作风险，包括内部欺诈、外部欺诈、系统故障等。信用风险模型评估信用风险，市场风险模型评估市场风险，流动性风险模型评估流动性风险。

11.在进行金融风险评估时，以下哪项是风险识别的第一步（）

A.分析历史损失数据

B.评估风险应对措施的有效性

C.识别潜在的威胁和机会

D.计算风险价值

答案：C

解析：风险识别是金融风险评估的第一步，其目的是识别出组织可能面临的潜在威胁和机会。分析历史损失数据、评估风险应对措施的有效性和计算风险价值都是在风险识别之后进行的步骤。

12.以下哪种方法不属于定性风险分析技术（）

A.德尔菲法

B.情景分析

C.风险评分卡

D.压力测试

答案：D

解析：定性风险分析技术主要依赖于专家判断和经验，如德尔菲法、情景分析和风险评分卡。压力测试是一种定量分析技术，通过模拟极端市场条件来评估金融产品的风险。

13.在金融风险管理中，以下哪种策略属于风险分散（）

A.持有单一高收益资产

B.投资于多元化资产组合

C.购买与现有投资完全负相关的资产

D.将所有资金投资于同一行业

答案：B

解析：风险分散是指通过投资于多元化资产组合来降低风险。持有单一高收益资产、将所有资金投资于同一行业都