2025年考研经济学计量经济学专项测试试卷（含答案）.docxVIP

2025年考研经济学计量经济学专项测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.在经典线性回归模型（CLRM）的基本假设中，关于随机误差项u的假设“E(u|x?,x?,...,xk)=0”表明了（）。

A.变量之间存在线性关系

B.自变量之间不存在多重共线性

C.模型参数估计量具有无偏性

D.模型参数估计量具有最小方差性

2.当经典线性回归模型（CLRM）的假设六“方差齐性，即Var(u|x?,x?,...,xk)=σ2（与x无关）”被违反时，OLS估计量将（）。

A.仍然是无偏和有效的

B.是有偏的但一致的

C.是无偏的但不再是最有效的

D.是有偏且不一致的

3.在多元线性回归模型中，使用R2来评价模型拟合优度的主要缺点是（）。

A.它没有考虑样本量的影响

B.它无法区分遗漏变量偏误和模型设定偏误

C.它不能适用于时间序列数据

D.它只考虑了自变量对因变量的总影响，忽略了其他因素

4.DW检验主要用于检测回归模型中是否存在（）。

A.遗漏变量偏误

B.多重共线性

C.异方差

D.自相关

5.在简单线性回归模型y=β?+β?x+u中，x代表（）。

A.因变量

B.自变量

C.模型参数

D.随机误差项

6.虚拟变量（DummyVariable）在回归分析中通常用来（）。

A.测量变量的非线性关系

B.扩大模型的样本容量

C.表示那些是非数值型的、可以分类的变量

D.消除多重共线性

7.如果一个时间序列数据表现出明显的趋势性和季节性，那么在建模时通常需要考虑使用（）。

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.季节性虚拟变量

8.在面板数据模型中，固定效应模型（FixedEffectsModel）主要适用于存在（）的情况。

A.个体效应与自变量相关

B.个体效应与自变量不相关

C.时间效应与自变量相关

D.时间效应与自变量不相关

9.当回归模型中存在内生性（Endogeneity）问题时，OLS估计量将是（）。

A.无偏且有效的

B.有偏且不一致的

C.无偏但不再是最有效的

D.无偏且一致

10.断点回归设计（RDD）作为一种因果推断方法，其主要优势在于（）。

A.可以完全避免内生性问题

B.可以处理多个内生变量

C.只需一个外生的政策或事件变化点作为工具

D.适用于所有类型的经济数据

二、简答题（每题5分，共20分）

1.简述经典线性回归模型（CLRM）的零条件均值假设，并解释其重要性。

2.简述什么是异方差，并说明异方差存在时OLS估计量会发生什么性质的变化？

3.简述面板数据模型中固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE）的主要区别。

4.简述工具变量法（IV）解决内生性问题的基本思路。

三、计算题（每题10分，共30分）

1.考虑如下简单线性回归模型：y=β?+β?x+u。根据某样本数据，得到以下OLS估计结果：β??=5，β??=2，样本量为n=30，残差平方和SSE=90。假设x的样本均值为50，样本方差为100。请计算该回归模型的R2和调整后的R2（假设自由度变化不大，可近似认为调整R2≈1-SSE/(SST-1)，其中SST为总平方和，近似为x的方差乘以n）。

2.假设你估计了一个包含常数项的三变量线性回归模型，得到如下Stata输出片段（仅包含系数、标准误、t统计量和p值）：

|变量|系数|标准误|t|P|t|

|------|------|--------|---|----|

|const|10|2|5|0.003|

|x?|-1|0.5|-2|0.055|

|x?|3|1|3|0.015|

请解释x?系数的t统计量和p值的经济含义。如果显著性水平α=0.05，你是否认为x?对y有显著的线性影响？请说明理由。

3.假设你使用某地区1995年至202