2025年大学《应用统计学》专业题库—— 统计学在金融风险管理中的应用案例探究.docx

2025年大学《应用统计学》专业题库——统计学在金融风险管理中的应用案例探究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述VaR（价值-at-Risk）的定义及其在金融风险管理中的应用。指出VaR的主要局限性，并简要说明如何尝试克服这些局限性。

二、

解释什么是统计假设检验。在金融风险管理中，举例说明一个使用统计假设检验的场景，描述该场景下的原假设和备择假设，以及检验的基本步骤。

三、

某投资组合包含两种资产，资产A和资产B。历史数据显示，资产A的年收益率均值为8%，标准差为15%；资产B的年收益率均值为12%，标准差为25%。假设两种资产收益