供应链金融：机制原理、风险分析与技术创新 课件 第11章　供应链金融风险评估.pptx

供应链金融

机制原理、风险分析和技术创新

蔡港树著

11SCF风险评估

目录风险价值(Value-at-Risk,VaR)条件风险价值(ConditionalValue-at-Risk,CVaR)压力测试（自学）风险调整回报率

导言在实际操作中，当供应链企业面对潜在威胁时，通常会表现出风险规避的行为经济学家们认为，风险厌恶情绪的增加是引发经济衰退的原因之一，这种情况往往与企业投资支出远低于预期的时期相吻合(Gurnanietal.,2014)为了应对风险规避问题，企业应该使用风险调整后的绩效评估工具来支持和优化决策过程

三个主要组成部分最大损失置信水平（