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混合GARCH模型的波动率预测性能比较
引言：波动背后的“密码战”
在金融市场的浩瀚海洋中，波动率始终是最关键的“气象指标”。无论是基金经理调整投资组合，还是普通投资者决定是否加仓，甚至是监管机构评估系统性风险，对未来波动率的精准预测都像一盏明灯，指引着决策的方向。从早期的历史波动率简单平均，到ARCH模型的横空出世，再到GARCH家族的不断壮大，人类对波动率的认知在模型迭代中逐步深化。而近年来，“混合GARCH模型”的兴起，更像是一场打破传统框架的“融合实验”——当不同的建模思路、不同时间尺度的数据、甚至不同市场状态的假设被巧妙结合，这些“混血儿”能否在预测精度上实现质的飞跃？这正是本文试图
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