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2025年金融风险管理师风险暴露在资产负债管理中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险暴露在资产负债管理中的应用

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师风险暴露在资产负债管理中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在资产负债管理中，利率风险暴露的主要来源是什么？

A、信用风险

B、流动性风险

C、资产与负债的重新定价期限不匹配

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。利率风险暴露主要源于银行资产和负债的重新定价期限不

匹配，当利率变动时，这种不匹配会导致银行净利息收入和经济价值发生变化。A选项

信用风险是指借款人违约的风险，与利率风险不同；B选项流动性风险是指无法及时满

足资金需求的风险；D选项操作风险是指因内部流程、人员或系统失误导致的风险。知

识点：利率风险暴露的来源。易错点：容易将利率风险与其他风险类型混淆。

2、下列哪项是衡量银行利率风险暴露的常用指标？

A、不良贷款率

B、净利息收入

C、久期缺口

D、资本充足率

【答案】C

【解析】正确答案是C。久期缺口是衡量银行利率风险暴露的重要指标，它反映了

资产和负债对利率变动的敏感性差异。A选项不良贷款率是信用风险指标；B选项净利

息收入是银行盈利能力的指标，但不是直接衡量风险暴露的指标；D选项资本充足率是

衡量银行资本充足性的指标。知识点：利率风险暴露的衡量指标。易错点：容易混淆风

险暴露指标与绩效指标。

3、在资产负债管理中，流动性风险暴露的主要表现形式是什么？

A、资产价值下降

B、无法及时变现资产满足资金需求

C、利率波动导致净利息收入减少

D、信用违约事件增加

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险暴露主要表现为银行无法及时变现资产或获取

融资以满足资金需求。A选项资产价值下降是市场风险的表现；C选项利率波动导致

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净利息收入减少是利率风险的表现；D选项信用违约事件增加是信用风险的表现。知识

点：流动性风险暴露的表现形式。易错点：容易将流动性风险与其他风险类型混淆。

4、下列哪项策略可以降低银行的利率风险暴露？

A、增加长期固定利率资产

B、缩短资产久期

C、增加短期浮动利率负债

D、减少资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。缩短资产久期可以降低资产对利率变动的敏感性，从而减

少利率风险暴露。A选项增加长期固定利率资产会加大利率风险暴露；C选项增加短期

浮动利率负债会增加负债对利率变动的敏感性，可能加大风险暴露；D选项减少资本充

足率与风险暴露管理无关。知识点：利率风险暴露的管理策略。易错点：容易混淆增加

和减少风险暴露的策略。

5、在资产负债管理中，汇率风险暴露的主要来源是什么？

A、国内外利率差异

B、资产与负债的币种不匹配

C、信用评级下调

D、流动性不足

【答案】B

【解析】正确答案是B。汇率风险暴露主要源于银行资产和负债的币种不匹配，当

汇率变动时，这种不匹配会导致银行外币资产和负债的价值发生变化。A选项国内外利

率差异是利率风险的来源；C选项信用评级下调是信用风险的来源；D选项流动性不足

是流动性风险的来源。知识点：汇率风险暴露的来源。易错点：容易将汇率风险与其他

风险类型混淆。

6、下列哪项是衡量银行流动性风险暴露的常用指标？

A、久期缺口

B、流动性覆盖率

C、净利息收入

D、不良贷款率

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率是衡量银行短期流动性风险暴露的重要指标，

反映银行在压力情景下持有高质量流动性资产覆盖30天净现金流出的能力。A选项久

期缺口是利率风险指标；C选项净利息收入是盈利能力指标；D选项不良贷款率是信用

风险指标。知识点：流动性风险暴露的衡量指标。易错点：容易混淆不同风险类型的衡

量指标。

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