第四章多重共线性.ppt

*第1页，共36页，星期日，2025年，2月5日为什么要放宽古典假定？为了不使问题复杂化，在此之前是从所有古典假定都满足的条件下，去讨论计量经济模型的估计与检验的基本理论和方法。在这种情况下：我们几乎可以直接运用统计学中的现成方法去估计模型中的参数，并得到令人满意的结果。我们也可以直接运用统计学中的假设检验方法对模型的显著性作各种统计检验。然而，现实的经济活动是十分复杂的，这些古典假定经常会违反，我们经常不得不放宽古典假定条件，需要讨论假定违反以后的一些专门的计量方法。*第2页，共36页，星期日，2025年，2月5日基本假定的回顾与分析：●?零均值假定(由于有正有负，一般说来，的假定是合理的。并且违背的话只是影响截距项，不影响斜率项。）●同方差假定●无自相关假定●?解释变量与u不相关的假定在某些单一方程模型和联立方程模型的特殊情况下可能违反。●?无多重共线性假定●正态性假定（不影响OLS估计是BLUE）根据中心极限定理，样本容量无限增大时，OLS趋于正态分布结论：需要着重加以讨论的易于违反的主要是无多重共线性、同方差、无自相关等假定。*第3页，共36页，星期日，2025年，2月5日引子：案例1：发展农业和建筑业会减少财政收入吗？为了分析各主要因素对国家财政收入的影响，建立财政收入模型:其中:CS财政收入(亿元);NZ农业增加值(亿元);GZ工业增加值(亿元);JZZ建筑业增加值(亿元);TPOP总人口(万人);CUM最终消费(亿元);SZM受灾面积(万公顷)数据：样本时期1978年-2003年（资料来源：《中国统计年鉴2004》，中国统计出版社2004年版）采用普通最小二乘法得到以下估计结果*第4页，共36页，星期日，2025年，2月5日VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.农业增加值NZ-1.5350900.129778-11.828610.0000工业增加值GZ0.8987880.2454663.6615580.0017建筑业增加值JZZ-1.5270891.206242-1.2659890.2208总人口TPOP0.1511600.0337594.4776460.0003最终消费CUM0.1015140.1053290.9637830.3473受灾面积SZM-0.0368360.018460-1.9953820.0605截距项-11793.343191.096-3.6957040.0015R-squared0.995015Meandependentvar5897.824AdjustedR-squared0.993441S.D.dependentvar5945.854S.E.ofregression481.5380Akaikeinfocriterion15.41665Sumsquaredresid4405699.Schwarzcriterion15.75537Loglikelihood-193.4165F-statistic632.0999Durbin-Watsonstat1.873809Prob(F-statistic)0.000000财政收入模型的EViews估计结果特别关注：1、可决系数；2、F检验；3、t检验；4、参数符号*第5页，共36页，星期日，2025年，2月5日●可决系数为0.995，校正的可决系数为0.993，模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达99.5%。●F统计量为632.10，说明0.05水平下回归方程整体上显著。◆t检验结果表明，除了工农业增加值和总人口以外，其他因素对财政收入的影响均不显著，与预想不符合!◆农业增加值和建筑业增加值的回归系数是负数,农业和建筑业的发展反而会使财政收入减少吗？!这样的结果显然与理论分析和实践经验不相符。为什么会出现这样的异常结果？如果模型设