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深度探索保险精算模型
目录
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1保险精算的缘起与发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2精算模型在风险管理的角色与重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.3本课程/研究的核心议题与结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
二、风险认知与度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.1风险的基本概念与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.2概率论基础及其在风险分析中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.2.1随机事件与概率空间．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.2.2随机变量及其分布．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.2.3大数定律与中心极限定理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.3风险衡量指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
三、极值理论与重疾分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.1极值理论概述及相关模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
3.2重启理论在．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
3.3应用实例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
四、寿险精算基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
4.1生命表的基本概念与构造．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
4.1.1阶段生命表与完全生命表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
4.1.2生命表的编制与解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
4.2死亡力概念及精算力函数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
4.3概率生存模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
五、年金精算模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
5.1年金的基本定义与类型划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
5.2现值与终值的精算计算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
5.2.1定期年金与终身年金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
5.2.2永续年金与延期年金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
5.3年金模型在资产负债管理中的反思．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63
六、风险理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
6.1损失分布的设定与估计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69
6.1.1常用损失分布简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74
6.1.2参数估计方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76
6.2精算准备金评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78
6.3损失备付金分析技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81
七、资产定价与学生特点是定价天空．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82
7.1资产负债匹配的基本思想．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84
7.2风险价值与压力测试在资产配置中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．86
7.3股东价值敏感性模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89
八、补充精算模型选讲．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．92
8.1固定利息型保险产品的精算评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．94
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