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ewma模型计算公式
EWMA（指数加权移动平均，ExponentiallyWeightedMovingAverage）模型是一种常用于时间序列预测、质量控制（如控制图）和风险度量的统计方法，其核心是对历史数据赋予指数递减的权重，近期数据权重更高，远期数据权重逐渐衰减。
EWMA模型的核心计算公式
设时间序列为?x1?,x2?,…,xt?（xt??为第?t?期的观测值），第?t?期的EWMA值记为?zt?，则计算公式为：
zt?=λxt?+(1?λ)zt?1?
其中：
λ?为平滑系数（或权重系数），取值范围为?0λ≤1，决定了历史数据的权重衰减速度：
λ?越接近1，近期数据权重越大，模型对新数据的响应越灵敏（平滑效果弱）；
λ?越接近0，远期数据权重累积越大，模型平滑效果越强（对波动的反应更平缓）。
zt?1??为第?t?1?期的EWMA值（初始值?z0??需预先设定，通常取首期观测值?x1??或前几期的平均值）。
扩展：EWMA的递归展开式（权重直观体现）
通过递归展开公式，可清晰看到各期数据的权重：
zt??=λxt?+(1?λ)zt?1?=λxt?+(1?λ)[λxt?1?+(1?λ)zt?2?]=λxt?+λ(1?λ)xt?1?+(1?λ)2zt?2?=λxt?+λ(1?λ)xt?1?+λ(1?λ)2xt?2?+?+(1?λ)tz0??
可见，第?i?期（it）数据?xi??的权重为?λ(1?λ)t?i，随时间间隔?t?i?增大呈指数衰减，符合“近重远轻”的特性。
应用场景示例
预测：用?zt??作为第?t+1?期的预测值，即?x^t+1?=zt?；
风险度量：在金融领域，用EWMA计算波动率（如GARCH模型的简化版），公式为：σt2?=λεt?12?+(1?λ)σt?12?其中?σt2??为第?t?期的波动率，εt?1??为第?t?1?期的收益率残差。
关键参数选择
平滑系数?λ?需根据数据特性设定：
数据波动剧烈（如高频金融数据）：取?λ=0.8～0.95，增强对新信息的响应；
数据平稳（如温度、产量）：取?λ=0.1～0.3，强化平滑效果。
实际应用中，可通过最小化预测误差（如MSE）来优化?λ?的取值。
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