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第三周作业
1.请找出过去一个月中(2017年11月25号到2017年12月25号),50ETF上涨波段适用的
策略(比如买入看涨,买入牛市价差等)
2.请找出过去一个月中(2017年11月25号到2017年12月25号),50ETF下降波段适用的
策略(比如买入看跌,买入熊市价差等)
3.找出1-2个上涨波段和下降波段,计算每一个策略的收益率,比较策略之间的异同优劣
1.上涨阶段适合策略是：买入，买入牛市价差策略。
2.下降波段适合策略是：买入认沽，买入熊市价差策略。
3
3.1时间段选取
选取上涨波段：12月1日-12月5日
12月15日-12月21日
选取下降波段：11月28日-12月1日
12月5日-12月15日（如图3-1所示）
forthe
thirdweek
1.Pleasefindouttheoptionstrategiesapplicabletotherisingbandof50ETFinthepastmonth(fromNovember25,
2017toDecember25,2017)(suchasbuyingcalls,buyingbullspreads,etc.)2.Pleasefindouttheoptionsstrategies
applicabletothefallingbandof50ETFinthepastmonth(fromNovember25,2017toDecember25,2017)Option
strategies(suchasbuyingputs,buyingbearspreads,etc.)3.Find1-2risingbandsandfallingbands,calculatether
ateofreturnofeachstrategy,andcomparethesimilarities,differences,andprosandconsweenstrategies
1.Thesuitablestrategiesduringtherisingstageare:buyandsubscribe,buy
bullmarketspreadstrategy.
2.Thesuitablestrategiesforthefallingbandare:buyputandbuybearmarket
spreadstrategies.
3
3.1Timeperiod
selection
Selecttherisingband:December1st-December
5th
December15th-December
21st
Selectthedescendingband:November28-
December1
December5th-December15th(asshowninFigure
3-1)
50etfCLOSE
2.92
2.9
2.88
2.86
2.84
2.82
2.8
2.7
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