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计量经济学试题

一、选择题（每题3分，共15分）

在一元线性回归模型Y_i=\beta_0+\beta_1X_i+u_i中，斜率系数\beta_1的经济含义是（）

A.X_i每增加1单位，Y_i增加的精确值

B.X_i每增加1单位，Y_i平均增加的单位数

C.Y_i每增加1单位，X_i平均增加的单位数

D.X_i与Y_i的边际替代率

普通最小二乘法（OLS）估计的无偏性意味着（）

A.样本估计值\hat{\beta}_1等于总体参数\beta_1

B.多次抽样得到的\hat{\beta}_1的平均值等于\beta_1

C.\hat{\beta}_1的方差最小

D.模型残差项e_i之和为0

下列哪种情况最可能导致多重共线性问题（）

A.样本量过小

B.解释变量之间存在显著的线性相关关系

C.残差项存在异方差

D.模型遗漏重要解释变量

对于异方差性的检验，常用的方法是（）

A.杜宾-沃森（DW）检验

B.怀特（White）检验

C.拉格朗日乘数（LM）检验

D.方差膨胀因子（VIF）检验

当模型存在自相关时，OLS估计量的性质是（）

A.无偏且有效

B.无偏但无效

C.有偏但有效

D.有偏且无效

二、简答题（每题8分，共24分）

简述拟合优度R^2的含义及局限性，为什么会引入调整后的\bar{R}^2？

解释异方差性对OLS估计结果的影响（从系数估计量、方差估计、假设检验三方面说明）。

什么是虚拟变量？设置虚拟变量时需注意“虚拟变量陷阱”，请说明其含义及避免方法。

三、计算题（共36分）

假设某研究者通过10个地区的样本，研究居民“人均消费支出（Y，单位：千元）”与“人均可支配收入（X，单位：千元）”的关系，设定一元线性回归模型Y_i=\beta_0+\beta_1X_i+u_i，经计算得到以下数据：\sumX_i=120，\sumY_i=80，\sumX_iY_i=1050，\sumX_i^2=1500，\sumY_i^2=680，\hat{\sigma}^2=0.5（残差方差估计值）。

要求：

用OLS法估计回归系数\hat{\beta}_0和\hat{\beta}_1（12分）；

计算拟合优度R^2（10分）；

检验斜率系数\beta_1的显著性（显著性水平\alpha=0.05，t_{0.025}(8)=2.306）（14分）。

四、案例分析题（共25分）

某企业为分析“产量（Q，单位：万件）”与“劳动力投入（L，单位：百人）”、“资本投入（K，单位：百万元）”的关系，设定C-D生产函数模型：\lnQ=\beta_0+\beta_1\lnL+\beta_2\lnK+u_i，通过15个观测值进行OLS估计，得到结果如下（括号内为t统计量）：\hat{\lnQ}=0.8+0.6\lnL+0.3\lnK(1.2)\quad(2.1)\quad(0.8)R^2=0.85，\bar{R}^2=0.82，DW=1.1

问题：

结合t统计量，判断各解释变量对被解释变量的影响是否显著（\alpha=0.05，t_{0.025}(12)=2.179）（10分）；

模型可能存在哪种经典假设违背问题？说明判断依据及该问题对估计结果的影响（15分）。

计量经济学试题答案

一、选择题（每题3分，共15分）

B（解析：斜率系数反映解释变量每变动1单位，被解释变量的平均变动量，而非精确值，因存在随机误差项）

B（解析：无偏性是“均值无偏”，即多次抽样的估计值均值等于总体参数，并非单次估计值等于参数）

B（解析：多重共线性的核心是解释变量间存在线性相关，样本量小、遗漏变量不直接导致共线性）

B（解析：White检验用于异方差，DW检验自相关，LM检验自相关/设定误差，VIF检验多重共线性）

B（解析：自相关不影响OLS估计量的无偏性，但会导致方差估计有偏，进而使估计量无效）

二、简答题（每题8分，共24分）

的含义及局限性与的引入

含义：R^2=1-\frac{\sume_i^2}{\sum(Y_i-\bar{Y})^2}，衡量回归直线对样本数据的