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金融安全与反欺诈智能化建设研究分享

PART1解读金融安全的L种逻辑框架

PART2

PART2

目录

PART3

PART3

内部维度

?金融机构安全?

?金融机构安全

?金融市场安全

?跨市场机构安全

?金融利润偏离度

?金融基础设施安全

总体国家安全观金融安全概念矩阵图状态维度能力维度

总体国家安全观

金融安全概念矩阵图

状态维度

?

?跨境资本流动安全

?货币汇率波动安全

?主权国家债务安全

?短期金融制裁安全

?中期产业链安全

?长期自主权安全

外部维度

宏观风险解读金融安全的思维方式:自下而上的逻辑

宏观风险

宏观经济风险

增长

结构

环境

风险传染金融市场关联网络金融机构关联网络产业关联网络

风险传染

金融市场关联网络

金融机构关联网络

产业关联网络

1.基于大数据信息探讨金融风险的微观生成机理，对中小微企业等微观主体节点风险探源和识别

2.对企业间和行业间的风险溢出效应进行测度，监测和识别产业空间的风险传染机制

行业区域风险产业健康度房地产行业

行业区域风险

产业健康度房地产行业

4.基于大数据信息讨论宏观系统性风险的一般规律，构建宏观金融风险演化逻辑

节点风险

节点风险

金融市场数据金融机构微观数据产业微观数据

目录PART1解读金融安全的L种逻辑框架

目录

PART2八大金融风险隐患解读分析

PART3反欺诈智能化研究案例分享

(1〕政策不确定冲击下全球经济增长偏向下行

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?Indexoftradepolicyuncertainty,Normalisedindexofnewspaperarticlesmentioningtradepolicyuncertainty

Note(hovertoreadthetext)

?Source:Caldara,Dario,Matteolacoviello,PatrickMolligo,AndreaPrestipino,andAndreaRaffo(2020),TheEconomicEffectsofTradePolicyUncertainty,JournalofMonetaryEconomics,109,Pp.38-59.

全球增长风险偏向下行

全球增长预测的概率密度，百分数

来源:国际清算银行；BloombergFinanceLP;EuropaceAG/HaverAnalytics;IMF国际金融统计数据库；以及IMF工作人员的计算。

注释:垂直灰线展示了针对2025年预测值的当前估计密度的众数(即最可能的结果)，其截至2024年第三季度，根据IME的在险增长框架计算。橙线表示基于全球金融环境隐含的政策收紧情景，其幅度使用了2024年8月5日的平均盘中VIX水平进行了校准。更多细节请参见2024年10月《全球金融稳定报告》。

(2〕宏观经济面临制度摩擦与调结枸和防风险的失衡

(A〕经济结枸转型中,金融体系脆弱性加大(B〕政策搭配面临“摁下葫芦浮起瓢”的挑战

(3〕金融风险溢出跨境传染、共振现象日益突出。

金融机构风险传染安全指数表现平稳，而金融市场风险传染安全指数波动较大，且呈现下降趋势。从风险传染视角来看，金融体系的安全隐患主要来自金融市场，内部市场和外部市场存在传染共振现象。

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金融机构风险传染安全指数

2001012006012011012016012()2101

内部市场传染指数外部市场传染指数金融市场风险传染安全指数

(4〕对华全球经济金融制裁风险频发,产业链韧性面临较大考验

2019年1月至2023年5月期间，我国遭受国际经济制裁数量中重大影响的制裁数量表现出线性上升的趋势。其中，电机电器设备行业累计制裁法案数量高达1124件。对华全球经济制裁风险频发，