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2025国考宁波《时间序列分析》在统计调查中的应用

一、单选题（共10题，每题1分）

说明：下列每题只有一个正确选项。

1.在宁波港口吞吐量时间序列分析中，若数据呈现明显的季节性波动，应优先考虑使用哪种模型进行拟合？

A.ARIMA模型

B.季节性指数模型

C.线性回归模型

D.移动平均模型

2.宁波某区2020-2024年外贸进出口额数据呈线性增长趋势，但存在少量随机波动，最适合的预测方法是？

A.指数平滑法

B.灰色预测模型

C.三次移动平均法

D.ARIMA(1,1,1)模型

3.统计调查中，若宁波居民消费价格指数（CPI）数据存在长期趋势和季节性叠加，应采用什么方法分解时间序列？

A.多项式趋势分解法

B.自回归分解法

C.季节比率法

D.循环-趋势-季节（CTS）模型

4.宁波制造业PMI指数在2023年第四季度出现异常波动，分析该波动可能的原因时，应重点关注？

A.短期随机干扰

B.长期结构性变化

C.季节性因素

D.滞后效应

5.若宁波某行业增加值数据在2021-2023年间呈现指数型增长，最适合的描述方法是？

A.对数线性模型

B.抛物线趋势模型

C.简单指数模型

D.分段线性模型

6.统计调查中，若宁波海关进出口数据存在滞后相关性，应检验时间序列的？

A.自相关系数（ACF）

B.偏自相关系数（PACF）

C.协整关系

D.Granger因果关系

7.宁波某景区游客量数据在2022年因疫情大幅下降，后续恢复过程中呈现S型曲线，应采用什么模型拟合？

A.Gompertz模型

B.Logistic模型

C.逻辑斯蒂模型

D.指数恢复模型

8.在宁波城市GDP时间序列分析中，若发现数据存在多重波动（长期趋势、季节性和循环波动），应优先考虑？

A.单位根检验

B.多重季节分解

C.VAR模型

D.误差修正模型（ECM）

9.统计调查中，若宁波居民人均可支配收入数据在2020-2024年间波动较大，但整体呈上升趋势，应采用什么方法平滑数据？

A.指数加权移动平均（EWMA）

B.简单移动平均（SMA）

C.双指数平滑法

D.中位数滤波法

10.宁波某企业员工离职率数据在2023年第二季度突然上升，分析该波动时需考虑？

A.不可观测的突发因素

B.季节性调整

C.模型滞后性

D.自回归效应

二、多选题（共5题，每题2分）

说明：下列每题有多个正确选项。

1.宁波港口集装箱吞吐量时间序列分析中，可能影响模型选择的因素包括？

A.数据的平稳性

B.季节性波动强度

C.长期趋势类型（线性/指数）

D.数据的缺失值情况

E.外生变量的存在性

2.统计调查中，若宁波某行业就业人数数据存在周期性波动，应分析哪些周期？

A.季节周期（季度/月度）

B.商业周期（扩张/收缩）

C.政策周期（财政/货币政策调整）

D.长期Kuznets周期

E.短期随机波动

3.在宁波房价时间序列分析中，若数据呈现“均值回归”特征，可能的原因包括？

A.房价存在长期均衡水平

B.市场存在自我修正机制

C.数据存在结构性偏误

D.模型未包含误差项

E.外生因素（如利率）的约束

4.宁波制造业采购经理指数（PMI）时间序列分析中，需关注的异常波动可能源于？

A.国际大宗商品价格冲击

B.本地供应链中断

C.政策性调控（如环保限产）

D.季节性因素（如节假日停产）

E.模型参数不稳定

5.统计调查中，若宁波某地区财政收入数据存在结构性突变（结构性断点），应采取的措施包括？

A.插值法修复断点数据

B.分段回归模型

C.门限模型（ThresholdModel）

D.单位根检验以识别非平稳性

E.直接剔除异常观测值

三、判断题（共5题，每题1分）

说明：下列每题判断“正确”或“错误”。

1.宁波某行业增加值时间序列分析中，若数据呈现“U型”趋势，应优先使用对数线性模型。（×）

2.统计调查中，若宁波居民消费支出数据存在强自相关性，则不适合使用ARIMA模型进行预测。（×）

3.宁波海关进出口数据若存在多重周期性波动，应采用向量自回归（VAR）模型进行分解。（×）

4.若宁波某企业月度销售额数据在2023年第四季度因促销活动出现异常增长，该波动属于结构性突变。（√）

5.宁波城市空气质量PM2.5数据在2022年因极端天气出现短期剧烈波动，该波动对长期趋势影响不大。（√）

四、简答题（共3题，每题4分）

说明：简明扼要回答问题，不超过150字。

1.简述宁波港口吞吐量时间序列分析中，如何判断数据是否需要差分处理？

答案：若数据非平稳（单位根检验拒