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2025年中级统计师《统计相关知识》经济模型计算模拟试卷(真题版)

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.经济模型中，内生变量是指哪些变量？()

A.消费支出

B.投资支出

C.政府支出

D.以上都是

2.在时间序列分析中，自回归模型（AR）通常用于预测哪些数据？()

A.随机数据

B.非平稳数据

C.平稳数据

D.非线性数据

3.在回归分析中，如果自变量和因变量之间存在非线性关系，应该选择哪种回归模型？()

A.线性回归

B.多元回归

C.非线性回归

D.对数回归

4.在统计检验中，假设检验中的零假设（H0）通常表示什么？()

A.没有差异或效应

B.有显著差异或效应

C.变量之间相关

D.变量之间独立

5.在时间序列分析中，哪个指标用来衡量数据的平稳性？()

A.平均数

B.方差

C.自相关系数

D.移动平均数

6.在回归分析中，如果存在多重共线性，以下哪种方法可以用来解决这个问题？()

A.增加样本量

B.逐步回归

C.使用主成分分析

D.重新定义变量

7.在统计推断中，置信区间表示什么？()

A.样本估计的精确度

B.总体参数的可能范围

C.样本标准差的估计值

D.样本分布的形状

8.在回归分析中，哪个指标用来衡量回归模型的拟合优度？()

A.相关系数

B.R平方值

C.自由度

D.标准误差

9.在时间序列分析中，哪个模型适用于具有随机游走特性的数据？()

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.自回归差分模型（ARIMA）

二、多选题(共5题)

10.以下哪些是宏观经济政策工具？()

A.利率政策

B.财政政策

C.货币政策

D.产业政策

E.人力资源政策

11.在回归分析中，以下哪些情况可能导致多重共线性问题？()

A.自变量之间存在高度相关

B.自变量数量过多

C.样本量不足

D.自变量与因变量之间存在非线性关系

E.模型设定错误

12.以下哪些是时间序列分析中的平稳过程特征？()

A.自相关性

B.非自相关性

C.方差恒定

D.均值恒定

E.周期性

13.在假设检验中，以下哪些情况会导致I类错误？()

A.零假设错误，拒绝零假设

B.零假设正确，拒绝零假设

C.零假设错误，接受零假设

D.零假设正确，接受零假设

E.零假设错误，拒绝零假设，但错误地认为是正确的

14.在统计模型中，以下哪些因素可能影响模型的预测能力？()

A.数据质量

B.模型设定

C.模型参数

D.样本量

E.预测区间

三、填空题(共5题)

15.在经济学中，用来衡量一个国家或地区在一定时期内生产活动总量的宏观经济指标是______。

16.在时间序列分析中，如果一个序列的统计特性不随时间变化，则称该序列为______序列。

17.在回归分析中，用来衡量回归模型对因变量解释程度的指标是______。

18.在假设检验中，如果样本量足够大，那么当零假设正确时，拒绝零假设的概率是______。

19.在时间序列分析中，如果一个时间序列的值随时间推移呈现出周期性变化，则称该时间序列具有______。

四、判断题(共5题)

20.在回归分析中，如果自变量之间存在高度相关，那么模型将更容易解释。()

A.正确B.错误

21.时间序列分析中的自回归模型（AR）可以用来预测未来的数据点。()

A.正确B.错误

22.在假设检验中，如果p值小于显著性水平α，则拒绝零假设。()

A.正确B.错误

23.在宏观经济政策中，财政政策通过调整政府支出和税收来影响经济。()

A.正确B.错误

24.在时间序列分析中，如果一个序列的方差随时间变化，那么该序列是平稳的。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述多元线性回归模型的基本假设。

26.什么是时间序列的平稳性？为什么平稳性对于时间序列分析很重要？

27.解释什么是多重共线性，并说明它对回归分析的影响。

28.简述时间序列分析的常见模型及其适用场景。

29.什么是置信区间？它在统计推断中有什么作用？

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