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2025年特许金融分析师流动性风险管理策略专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师流动性风险管理策略专题试卷及解

析

2025年特许金融分析师流动性风险管理策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险管理中，商业银行最常用的流动性覆盖率（LCR）指标旨在衡量

银行在短期极端压力情景下的流动性状况。该指标要求银行持有的高质量流动性资产

（HQLA）至少能够覆盖未来多少天的净现金流出？

A、7天

B、15天

C、30天

D、90天

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III引入的流动性监管

指标，要求银行持有的高质量流动性资产（HQLA）足以覆盖未来30天的净现金流出。

选项A（7天）是净稳定资金比率（NSFR）的考量周期之一，但不是LCR的周期；选

项B（15天）和D（90天）都不是LCR规定的标准周期。知识点：流动性监管指标。

易错点：容易混淆LCR和NSFR的时间周期要求。

2、下列哪项不属于高质量流动性资产（HQLA）的特征？

A、信用风险和市场风险低

B、估值简单且市场价值稳定

C、与高风险资产的相关性高

D、在发达且公认的市场中交易

【答案】C

【解析】正确答案是C。高质量流动性资产（HQLA）应具备低信用风险、低市场风

险、估值简单、市场价值稳定、在发达市场交易等特征。选项C描述的特征与HQLA

的要求相反，HQLA应与高风险资产的相关性低，以确保在压力情景下仍能保持流动

性。知识点：高质量流动性资产的特征。易错点：容易忽略HQLA与高风险资产的相

关性要求。

3、在流动性压力测试中，情景分析通常不包括以下哪项？

A、历史情景

B、假设情景

C、预测情景

D、混合情景

【答案】C

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【解析】正确答案是C。流动性压力测试的情景分析通常包括历史情景（基于过去

发生的危机）、假设情景（基于假设的极端事件）和混合情景（结合历史和假设因素）。

预测情景不属于压力测试的范畴，而是用于正常经营预测。知识点：流动性压力测试的

情景类型。易错点：容易混淆压力测试情景与预测情景的区别。

4、商业银行的流动性风险预警信号通常不包括以下哪项？

A、存款大量流失

B、同业融资成本上升

C、信用评级上调

D、资产价格大幅下跌

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性风险预警信号包括存款流失、融资成本上升、资产

价格下跌等负面信号。信用评级上调是正面信号，不属于流动性风险预警。知识点：流

动性风险预警信号。易错点：容易忽略信用评级变化对流动性的影响方向。

5、下列哪项措施不能有效缓解银行的流动性风险？

A、增加高质量流动性资产持有量

B、延长负债期限结构

C、集中依赖短期批发融资

D、建立流动性应急计划

【答案】C

【解析】正确答案是C。集中依赖短期批发融资会加剧流动性风险，而非缓解。其

他选项如增加HQLA、延长负债期限、建立应急计划都是有效的流动性风险管理措施。

知识点：流动性风险管理措施。易错点：容易混淆风险缓解措施与风险加剧因素。

6、在流动性风险管理中，流动性缺口是指银行在未来特定时间段内？

A、资产与负债的差额

B、现金流入与流出的差额

C、盈利与亏损的差额

D、资本与风险的差额

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性缺口是指银行在未来特定时间段内现金流入与流出

的差额，反映流动性供需状况。选项A是资产负债缺口，选项C是盈利缺口，选项D

是资本充足性缺口。知识点：流动性缺口的定义。易错点：容易混淆流动性缺口与其他

类型缺口的概念。

7、下列哪项不属于流动性风险的来源？

A、市场风险

B、信用风险

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