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摘要
摘要
在金融领域，期权定价对理解市场走势和评估风险至关重要。随着市场环境
复杂化，传统期权定价模型的局限性凸显，深度学习方法在期权定价中的应用逐
渐受到关注。
本文以上证50ETF期权定价为研究对象，首先对2020年12月31日至2024
年12月31日期间标的资产的价格数据和期权交易日行情数据进行预处理与统计
分析。其次，研究布莱克舒尔茨模型（BS模型）下的物理信息神经网络（PINN）期
权定价
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