2025年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（1106）.docxVIP

国际风险管理师（PRM）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项属于市场风险的典型来源？

A.交易对手未能履行合约义务

B.利率波动导致资产价值变化

C.内部系统漏洞引发数据泄露

D.业务流程操作失误造成损失

答案：B

解析：市场风险指因市场价格（利率、汇率、股票价格等）波动导致的风险，B选项符合定义。A为信用风险（交易对手违约），C、D为操作风险（系统或流程问题），均错误。

在VaR（风险价值）计算中，“99%置信水平，10天持有期”的含义是？

A.未来10天内，损失超过VaR值的概率不超过1%

B.未来1天内，损失超过VaR值的概率不超过99%

C.未来10天内，损失不超过VaR值的概率不超过1%

D.未来1天内，损失不超过VaR值的概率不超过99%

答案：A

解析：VaR的标准表述为“在X%置信水平下，持有期T内的最大潜在损失”，即损失超过VaR值的概率不超过（1-X%）。因此“99%置信水平，10天”指10天内损失超过VaR的概率≤1%，A正确。B、D混淆了置信水平与概率，C逻辑错误。

巴塞尔协议Ⅱ的“三大支柱”不包括以下哪项？

A.最低资本要求

B.监督检查

C.市场纪律

D.流动性覆盖率（LCR）

答案：D

解析：巴塞尔协议Ⅱ的三大支柱是最低资本要求（第一支柱）、监督检查（第二支柱）、市场纪律（第三支柱）。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议Ⅲ新增的流动性监管指标，D错误。

以下哪种方法属于信用风险的“前瞻性度量”？

A.基于历史违约数据的PD（违约概率）计算

B.压力测试下的情景分析

C.计算当前贷款组合的预期损失（EL）

D.统计过去一年的不良贷款率

答案：B

解析：前瞻性度量关注未来潜在风险，压力测试通过设定极端情景（如经济衰退）评估未来信用风险，属于前瞻性。A、C、D均基于历史数据或当前状态，属于滞后性度量，B正确。

操作风险高级计量法（AMA）的核心要求是？

A.仅使用内部损失数据

B.结合内部数据、外部数据和情景分析

C.采用固定比例计算资本

D.仅依赖监管给定的风险指标

答案：B

解析：AMA要求银行使用内部损失数据、外部数据、情景分析和业务环境与内部控制因素（BEICF）来计量操作风险资本，B正确。A忽略外部数据和情景分析，C是基本指标法（BIA），D不符合AMA要求。

以下哪项属于“逆周期资本缓冲”的作用？

A.在经济繁荣期要求银行积累更多资本，经济衰退期释放

B.在经济衰退期要求银行立即补充资本

C.仅针对系统重要性银行（SIBs）

D.替代最低资本要求

答案：A

解析：逆周期资本缓冲是巴塞尔协议Ⅲ的监管工具，要求银行在经济上行期（信贷增长过快时）额外积累资本，下行期释放以维持信贷供给，A正确。B与逆周期方向相反，C适用于所有银行，D是补充而非替代。

在压力测试中，“敏感性分析”与“情景分析”的主要区别是？

A.敏感性分析仅改变单一变量，情景分析改变多个相关变量

B.敏感性分析基于历史数据，情景分析基于假设情景

C.敏感性分析关注极端损失，情景分析关注正常波动

D.敏感性分析适用于市场风险，情景分析适用于信用风险

答案：A

解析：敏感性分析通过单独调整某一风险因子（如利率）观察影响，情景分析则同时调整多个关联因子（如利率上升+经济衰退），A正确。B错误，两者均可基于历史或假设；C混淆了目标，D无限制。

以下哪项是企业全面风险管理（ERM）的核心特征？

A.由单一风险管理部门独立负责

B.关注单一风险类型（如市场风险）的管理

C.整合各层级、各类型风险的统一框架

D.仅关注财务报表中的风险披露

答案：C

解析：ERM强调企业整体层面的风险整合管理，覆盖战略、运营、报告和合规等多维度风险，C正确。A（单一部门）、B（单一风险）、D（仅财务）均不符合ERM的全面性要求。

以下哪种工具用于度量流动性风险？

A.久期（Duration）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.贝塔系数（Beta）

D.违约损失率（LGD）

答案：B

解析：NSFR（净稳定资金比率）是巴塞尔协议Ⅲ中衡量银行长期流动性来源稳定性的指标，B正确。A度量利率风险，C度量市场风险，D度量信用风险。

以下哪项属于“风险偏好”的典型表述？

A.“未来一年信用风险资本占用不超过50亿元”

B.“过去季度市场风险VaR为2000万元”

C.“上年度操作风险损失事件数量为15起”

D.“2023年不良贷款率控制在2%以内”

答案：A

解析：风险偏好是企业愿意承担的风险总量或类型的上限，A明确了信用风险的资本限额，属于风险偏好。B、C是风险指标的历史值，D是风险容忍度（具体目标值），非偏好表述。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）（