2025年大学《应用统计学》专业题库—— 金融市场数据统计分析与行情预测.docxVIP

2025年大学《应用统计学》专业题库——金融市场数据统计分析与行情预测

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、填空题（每空2分，共20分）

1.从某股票交易日中随机抽取500股，计算得到的日平均收盘价是对总体日平均收盘价的______。

2.若股票收益率服从正态分布，均值为5%，标准差为10%，则收益率小于0%的概率为______（结果用标准正态分布表值表示）。

3.在线性回归分析中，统计量F用于检验______的显著性。

4.时间序列数据按时间先后顺序排列，其核心特征是______。

5.计算股票价格指数时，若采用以基期发行量为权数的加权平均法，则称为______指数。

6.对一组金融资产收益率进行抽样分析，若样本容量增大，则抽样分布的______趋近于0。

7.假设检验中，第一类错误是指______。

8.若某资产收益率与市场组合收益率的协方差为正，说明该资产收益率的变动与市场组合收益率的变动______。

9.在进行回归分析时，若发现残差图中存在明显的系统性模式，则可能违反了______假设。

10.统计学中，用______来衡量数据分布的对称程度。

二、选择题（每题3分，共30分）

1.下列哪项不属于描述性统计量的范畴？______

A.均值B.标准差C.相关系数D.置信区间

2.在金融市场分析中，用来衡量投资组合整体风险的指标通常是______。

A.标准差B.均值C.偏度D.峰度

3.根据样本数据计算得到的回归方程参数估计值，其期望值等于总体参数的真值，这是指回归系数估计的______。

A.无偏性B.一致性C.有效性D.线性性

4.某投资者购买了一只股票，持有期间获得收益率为15%，该收益率的计算是基于______。

A.时期利率B.名义利率C.实际利率D.复利利率

5.检验时间序列数据是否具有季节性波动，常用的方法是______。

A.平稳性检验B.自相关检验C.季节性分解D.协整检验

6.假设检验中，犯第二类错误的概率记为β，则1-β被称为______。

A.显著性水平B.功效C.置信度D.标准误差

7.以下哪种统计图表最适合展示不同股票在不同时间点的价格变化趋势？______

A.散点图B.箱线图C.条形图D.时间序列图

8.在多元线性回归模型中，若某个自变量的回归系数估计值不显著，意味着______。

A.该自变量与因变量间无线性关系B.该自变量的系数计算有误

C.该自变量的影响被其他变量解释D.该自变量的方差为零

9.以下哪项指标常用于衡量股票价格指数的波动幅度？______

A.指数点B.基期值C.指数增长率D.指数波动率

10.抽样分布是指______。

A.总体分布B.样本数据分布C.样本统计量（如样本均值）的分布D.抽样误差的分布

三、简答题（每题5分，共20分）

1.简述假设检验中“显著性水平”的含义及其选择依据。

2.解释什么是相关系数，并说明其取值范围及在金融分析中的意义。

3.简述时间序列数据与截面数据的主要区别。

4.在进行金融数据分析时，选择合适的权重方法对指数编制或投资组合构建有何重要意义？

四、计算题（每题10分，共30分）

1.某投资者持有三只股票，投资金额分别为：股票A50万元，股票B30万元，股票C20万元。已知三只股票的收益率分别为：10%，8%，12%。计算该投资组合的加权平均收益率。

2.抽取样本数据，得到以下回归分析结果（部分）：

*因变量：公司月收益率

*自变量：市场月收益率

*样本量n=36

*回归系数估计：β?=0.5%，β?=1.2%

*模型总平方和（SST）=250%，回归平方和（SSR）=180%

*请计算该回归模型的R方（决定系数），并解释其含义。

3.根据历史数据，某股票收益率与宏观经济指标“工业产出增长率”的相关系数为0.7。样本量为100，股票收益率的样本标准差为15%，工业产出增长率的样本标准差为5%。计算股票收益率对工业产出增长率的简单线性回归方程，并解释回归