2025年FRM一级《市场风险》模拟试卷（含外汇期权时间价值衰减与风险管理案例）考核试卷.docVIP

2025年FRM一级《市场风险》模拟试卷（含外汇期权时间价值衰减与风险管理案例）考核试卷.doc

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2025年FRM一级《市场风险》模拟试卷（含外汇期权时间价值衰减与风险管理案例）考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.外汇期权的时间价值衰减最快发生在期权到期日的哪一天？

A.距离到期日6个月时

B.距离到期日3个月时

C.距离到期日1个月时

D.距离到期日1周时

2.以下哪项不是外汇期权时间价值衰减的主要影响因素？

A.波动率

B.无风险利率

C.期权价格

D.期权执行价格

3.当汇率波动率上升时，外汇期权的时间价值通常会怎样变化？

A.增加

B.减少

C.不变

D.不确定

4.以下哪种策略适用于对汇率波动有较高预期的投资者？

A.买入看跌期权

B.买入看涨期权

C.卖出看跌期

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