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（企业全称）

XXXX年度风险管理自我评定汇报

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企业盖章：

一、整体风险评定

总体风险水平

风险方向

1、整体风险评定（低、中、高）

企业面正确关键风险

企业风险管理有效性

董事会和高级管理层管理质量和审慎程度

应关注问题

2、整体风险发展趋势（下降、稳定、上升）

经济发展情况

市场环境

经营策略和计划

吞并、收购计划和机会

法律和监管改变

二、单项风险评定

（一）信用风险

风险水平

风险方向

1.评定

2.内在风险水平（低、中、高）

信贷组合

产品类型

信贷余额和增加

信贷评级分布

产品和行业多样性

借款人组成

大额风险集中度

贷款期限分布

不良贷款水平和发展趋势

拨备充足性

担保覆盖率

同业比较

对关键信贷产品描述

非信贷业务

非信贷业务资产余额和复杂性

银行同业业务

证券投资、交易和承销

信用支持（比如为用户提供担保）

资本市场工具和衍生交易工具

3.风险管理水平（强、可接收、弱）

董事会和高级管理层监控

董事会和高级管理层对本企业各类业务内在风险识别和了解程度

董事会和高级管理层依据风险偏好制订和审批相关风险政策和程序，实施风险管理情况

董事会和高管层对各类风险计量方法了解掌握程度，对新业务相关风险评定和审批情况

董事会和高管层对各类风险管理资源配置充足性

政策、程序和限额结构有效性

针对不一样风险类别所制订政策、程序和限额结构，这些政策、程序和限额结构是否得到了相关管理层审查和同意

政策中对业务活动权责要求情况

合规性监测程序制订和实施情况，包含由企业内独立部门(如内审部门、合规部门)对全部政策、程序和限制所进行合规性检验

风险计量、监测和管理汇报系统

用于计量和监控各类风险关键假定条件、数据起源和程序是否适当、是否有充足分析和文档统计，是否含有连续检测其可靠性系统

在各类风险识别、计量、监测和控制中所采取量化方法、技术手段

各类风险管理汇报路线、频率和汇报内容，向董事会及风险管理委员会、管理层及风险管理部门提供汇报立即性和完整性情况

内部控制和审计

内控机制和企业各类风险和内在风险水平匹配情况

组织架构中是否有明确权责划分来对政策、程序和限额正确实施进行监控，关键监控手段

财务、运行和监管汇报是否可靠、正确、立即，相关例外事件审批、文档统计及调查情况

内审部门独立性和资源配置充足性

内审或其它控制评定程序是否足以覆盖机构全部运作，且做到独立和客观

董事会和高级管理层对已识别重大内控缺点关注程度，所采取方法

审计识别关键缺点和纠正情况，和对整改纠正情况后续监督

4.风险发展趋势（下降、稳定、上升）

对各类风险发展趋势分析时，需要兼顾外部原因和内部原因。企业应结合宏观经济金融形势、法律环境、监管政策、竞争环境、技术进步等外部原因，和企业发展战略、关键人事变动、风险管理体系和内控体系改变、业务发展趋势、新产品新业务开展情况等内部原因，研究分析各类风险变动方向，使评定结果不仅能够反应该前综合风险情况，而且能够对风险发展趋势做出前瞻式估计。

（二）市场风险

风险水平

风险方向

1.评定

2.内在风险水平（低、中、高）

伴随市场利率、汇率变动引发盈利和资本波动

数据定量分析

同业比较

重新定价风险（repricingrisk）

资产、负债和表外项目标重定价格错配

收益率曲线风险（yieldcurverisk）

整体利率水平改变（收益曲线平行移动）

相关利率水平改变（收益曲线变陡、平坦、倒置、扭曲）

基础收益率风险（basisrisk）

使用不一样参考利率对资产和负债进行定价

期权性风险（optionality）

配置卖出期权资产（比如，贷款和预先付款抵押）

配置卖出期权负债（比如，提取活期和储蓄存款）

净利差

交易策略

自营交易和代客交易百分比

交易组合分析

市场风险起源（比如，外汇，利率，商品和股票）

头寸规模，期限和复杂程度

价格风险组成（比如，远期和期权风险）

产品价格敏感度和流动性

交易收益稳定性

市场风险对应盈利和资本发展趋势计财部

计财部

3.风险管理水平（强、可接收、弱）

格式同信用风险

4.风险发展趋势（下降、稳定、上升）

格式同信用风险

（三）流动性风险

风险水平

风险方向

1.评定

2.内在风险水平（低、中、高）

流动性情况

流动比率、到期日错