量化交易系统中的高频数据清洗算法.docxVIP

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2025-11-12 发布于上海
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量化交易系统中的高频数据清洗算法.docx

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量化交易系统中的高频数据清洗算法

一、引言

在量化交易领域，数据是策略研发与执行的核心燃料。随着交易技术的进步，高频交易（High-FrequencyTrading,HFT）逐渐成为主流，其依赖的秒级、毫秒级甚至微秒级高频数据，呈现出与传统低频数据截然不同的特征：数据量呈指数级增长、噪声类型复杂多样、异常值对策略的影响被放大数倍。然而，高频数据的采集过程中，受交易所报单系统延迟、网络传输干扰、交易规则动态调整等因素影响，原始数据常夹杂大量“脏数据”——包括错误的价格跳变、重复的成交记录、缺失的委托量、跨市场时间戳不同步等问题。这些未清洗的数据若直接用于策略回测或实盘交易，可能导致信号误判、