2025国考上海金融监管局专业科目计算与案例分析题专项题库.docxVIP

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2025国考上海金融监管局专业科目《计算与案例分析题》专项题库

题型一：金融市场风险计算题（共3题，每题10分）

题目1（10分）：

上海金融监管局某银行分行2024年第三季度报告显示，其持有的债券投资组合总规模为200亿元，其中国债占比40%，企业债占比30%，金融债占比20%，其他债券占比10%。该组合的信用风险加权资产系数分别为：国债0.20，企业债0.50，金融债0.30。假设该季度该银行未发生信用风险事件，但市场利率上升导致其持有的所有债券市值均下跌了5%。请计算：

（1）该债券投资组合的信用风险加权资产（CAR）；

（2）市值变动对组合净值的影响金额；

（3）若监管要求该银行的资本充足率不低于12%，假设其核心一级资本为120亿元，计算其资本充足率是否达标。

题目2（10分）：

某证券公司上海分公司2024年第二季度自营业务投资组合包括股票、债券和衍生品，具体数据如下：股票市值80亿元（Beta系数1.2），债券市值50亿元（无风险利率3%），期权头寸20亿元（Delta0.6）。假设该季度市场无风险利率上升至3.5%，股票市场整体上涨10%，期权执行价低于市场价，Delta变动为0.7。请计算：

（1）该投资组合的久期和凸性（假设债券久期为4年，凸性为50）；

（2）利率和股价变动对组合价值的影响；

（3）期权Delta变动对组合价值的影响。

题目3（10分）：

上海某保险公司2024年第一季度持有大量上海本地企业债，其中A公司债面值10亿元，评级BBB，票面利率6%；B公司债面值8亿元，评级AA，票面利率5%。假设市场风险溢价为1%，无风险利率为2.5%，评级差溢价分别为：BBB级加1.5%，AA级加0.8%。请计算：

（1）A、B公司债的市场价值；

（2）若A公司债违约概率为2%，B公司债违约概率为0.5%，计算该组合的预期损失（EL）；

（3）若监管要求该保险公司的风险准备金覆盖率不低于100%，计算其需计提的风险准备金。

题型二：金融监管案例分析题（共4题，每题15分）

题目1（15分）：

上海金融监管局2024年发现某互联网小贷公司存在以下问题：

-贷款利率年化18%（上海地区LPR+5%），远超合规上限；

-部分借款人负债率超过200%；

-风险数据报送不及时，存在数据造假嫌疑。

请分析该公司的监管问题，并提出监管措施建议，包括但不限于：

（1）对贷款利率的合规性要求；

（2）对借款人负债率的控制措施；

（3）数据报送违规的处罚标准。

题目2（15分）：

2024年上海某银行分行因违规开展表外业务被监管处罚，具体表现为：

-超出资本净额30%开展衍生品交易；

-未充分披露产品风险，误导投资者；

-内部控制缺失，导致交易亏损。

请结合《商业银行法》和上海地方金融监管规定，分析该行的违规行为，并提出整改建议，包括：

（1）表外业务规模控制的量化标准；

（2）投资者风险披露的合规要求；

（3）内部控制机制的完善方案。

题目3（15分）：

上海某信托公司2024年因通道业务违规被监管要求整改，具体问题包括：

-将资金直接投向房地产项目，违反“禁止资金违规流入房地产”的规定；

-通道产品资金用途不透明，无法追踪底层资产；

-关联交易频繁，利益输送风险高。

请分析该公司的违规性质，并提出监管措施，包括：

（1）通道业务的禁止性要求；

（2）资金用途透明化的监管工具；

（3）关联交易的监控机制。

题目4（15分）：

上海某证券公司2024年因投行业务合规问题被监管处罚，具体表现为：

-承销项目尽职调查不充分，导致发行企业财务造假；

-内部控制流程缺失，承销费用管理混乱；

-部分项目涉嫌利益输送，损害中小投资者利益。

请分析该公司的监管问题，并提出改进建议，包括：

（1）承销项目的尽职调查标准；

（2）承销费用管理的合规要求；

（3）利益输送的防范措施。

答案与解析

题型一：金融市场风险计算题

题目1（10分）：

（1）信用风险加权资产（CAR）=200×40%×0.20+200×30%×0.50+200×20%×0.30+200×10%×0.40=16+30+12+8=66亿元；

（2）市值变动影响=200×5%=10亿元；

（3）资本充足率=（120/（200+66））×100%≈37.0%，未达标。

题目2（10分）：

（1）久期=80×1.2+50×4+20×0=96+200+0=296；凸性=80×1.2×50=4800；

（2）利率影响=（-1）×296×（3.5%-3%）+4800×（（3.5%）^2-（3%）^2）/2≈-8.88+