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2025年金融风险管理师债券信用风险机器学习预测模型专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师债券信用风险机器学习预测模型专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师债券信用风险机器学习预测模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在债券信用风险预测中，以下哪种机器学习模型最适合处理高维稀疏特征数据？

A、逻辑回归

B、决策树

C、支持向量机

D、随机森林

【答案】D

【解析】正确答案是D。随机森林通过集成多个决策树，能有效处理高维稀疏特征，

且具有较好的抗过拟合能力。逻辑回归（A）对高维稀疏数据表现一般；决策树（B）容

易过拟合；支持向量机（C）在高维稀疏数据上计算效率较低。知识点：随机森林的特

性。易错点：容易混淆支持向量机和随机森林在高维数据上的表现。

2、在信用风险模型中，特征选择的主要目的是什么？

A、增加模型复杂度

B、提高模型可解释性

C、减少训练时间

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。特征选择可以减少冗余特征，提高模型可解释性（B），降

低计算复杂度（C），从而减少训练时间。虽然可能略微降低模型复杂度（A），但整体

效果是优化模型性能。知识点：特征选择的作用。易错点：容易忽略特征选择对模型复

杂度的影响。

3、以下哪种评估指标最适合衡量信用风险预测模型的召回率？

A、准确率

B、精确率

C、F1分数

D、AUCROC

【答案】C

【解析】正确答案是C。F1分数是精确率和召回率的调和平均，能综合衡量模型性

能。准确率（A）在类别不平衡时不可靠；精确率（B）只关注预测为正的样本；AUCROC

（D）衡量整体分类能力，不直接反映召回率。知识点：分类评估指标的选择。易错点：

容易混淆精确率和召回率的衡量标准。

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4、在信用风险预测中，过拟合的主要表现是什么？

A、训练集和测试集误差都很高

B、训练集误差低，测试集误差高

C、训练集误差高，测试集误差低

D、训练集和测试集误差都很低

【答案】B

【解析】正确答案是B。过拟合时模型在训练集上表现很好（误差低），但在测试集

上表现差（误差高）。A是欠拟合；C和D不符合过拟合的定义。知识点：过拟合的特

征。易错点：容易混淆过拟合和欠拟合的表现。

5、以下哪种方法可以有效缓解信用风险预测中的类别不平衡问题？

A、增加训练数据量

B、使用交叉验证

C、过采样少数类

D、减少特征数量

【答案】C

【解析】正确答案是C。过采样少数类（如SMOTE算法）可以平衡类别分布，改

善模型性能。增加数据量（A）和交叉验证（B）不能直接解决类别不平衡；减少特征

（D）与类别平衡无关。知识点：类别不平衡的处理方法。易错点：容易忽略过采样对类

别平衡的直接作用。

6、在信用风险预测中，以下哪种特征工程方法最常用？

A、主成分分析

B、独热编码

C、标准化

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。主成分分析（A）用于降维；独热编码（B）处理分类变量；

标准化（C）消除量纲影响。这些都是信用风险预测中常用的特征工程方法。知识点：特

征工程方法。易错点：容易忽略多种方法的综合应用。

7、以下哪种模型在信用风险预测中具有最好的可解释性？

A、神经网络

B、梯度提升树

C、逻辑回归

D、支持向量机

【答案】C

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【解析】正确答案是C。逻辑回归是线性模型，系数直接反映特征重要性，可解释

性强。神经网络（A）和梯度提升树（B）是黑盒模型；支持向量机（D）的可解释性较

差。知识点：模型可解释性。易错点：容易混淆黑盒模型和白盒模型的可解释性。

8、在