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联立方程模型识别第1页，共31页，星期日，2025年，2月5日联立方程计量经济学模型的识别第2页，共31页，星期日，2025年，2月5日一、模型识别的概念联立方程计量经济学模型是由多个方程组成，对方程之间的关系有严格的要求，否则模型就可能无法估计。模型的识别（Identification）:在进行模型估 计之前首先要判断它是否可以估计。第3页，共31页，星期日，2025年，2月5日例1：简单商品供求模型（微观模型）：其中Qts、Qtd、Pt分别是供给量、需求量、均衡价格。问：在市场均衡的条件下，给出一组Qts、Qtd、Pt的时间序列，估计出的函数是需求函数还是供给函数？显然在上述模型给定的信息条件下，很难判断得到的是需求函数还是供给函数。这时，我们只能认为原模型是不可估计的。这种情况被称为不可识别。第4页，共31页，星期日，2025年，2月5日（1）从结构方程的统计形式角度，如果联立方程 模型中某个结构方程不具有确定的统计形 式，则称该方程为不可识别，否则为可识别。所谓确定的统计形式，是指模型系统中若干个方程或全部方程以及它们的任意线性组合所构成的新的方程都不具有被识别方程的统计形式（即与被识别方程含有不同的变量）。1、模型识别的定义第5页，共31页，星期日，2025年，2月5日（2）从结构式参数与简化式参数的关系角度，一 个结构方程可以识别，是指它的全部结构式系数可以从简化式参数关系体系的方程组求解出。如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。1、模型识别的定义注意：恒等方程不存在识别问题。但是，在判断随机方程的识别性问题时，应该将恒等方程考虑在内。第6页，共31页，星期日，2025年，2月5日2、模型识别状态不可识别：由简化式参数不能求解结构式参数；恰好识别：由简化式参数求解结构式参数值唯一；过度识别:求解结构参数值不唯一。（1）不可识别对上述商品供需模型（微观模型）(11.1.1)第7页，共31页，星期日，2025年，2月5日在均衡条件下解得：(11.1.2)第8页，共31页，星期日，2025年，2月5日从模型的统计形式看，在均衡条件下（11.1.5）式与原模型的供给方程与需求方程具有完全相同的统计形式。结论：结构方程的统计形式不确定，原模型不可识别。原模型不可识别的理由是在供给与需求函数中出现同样的变量P和Q，而且再没有其他信息（变量）。模型中供给方程与需求方程含有相同的变量P与Q，两者的统计形式相同；用?（?0）乘以供给方程两边，用（1-?）乘以需求方程两边，再将两式相加，得到原供求方程的如下线性组合：第9页，共31页，星期日，2025年，2月5日问题：添加新的信息，是否可识别？对原模型需求函数增加一个变量——消费者收入Y，模型变为该模型的简化式模型为：(11.1.7)第10页，共31页，星期日，2025年，2月5日(11.1.8)分析：（1）模型(11.1.6)（3）需求函数不可识别：需求函数仍无法唯一求出因此?1t,，?2t，是?1t，?2t的函数。总体上是不可识别的。待求的未知结构参数有5个：?0、?1、?0、?1、?2，而参数关系式体系（11.1.8）中简化式参数只有4个，无法由简化式参数求出结构式参数。（2）供给方程是可以识别的，因为：第11页，共31页，星期日，2025年，2月5日从模型的统计形式看：用?(?0)乘以（11.1.6）式分析：方程(11.1.9)与(11.1.6)供给方程统计形式不同，却与需求函数在形式上是相同的，因此供给方程可识别，需求函数不可识别。其中：vt为?1t、?2t与?的函数。(11.1.9)供给方程两边，用（1-?）乘以需求方程两边，再将两式相加，得到原供求方程的如下线性组合：第12页，共31页，星期日，2025年，2月5日注意：正是在需求函数中添加了一个变量，使得供给函数得以识别！因此，一个方程的可识别性常常依赖于它是否排除了包含在模型里其他方程中的一个或多个变量。（2）恰好识别在模型中增加新信息，可改进模型的识别状态。上述商品供求模型（11.1.6）中，在供给