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2025年金融风险管理师复杂固定收益产品的模型风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在抵押贷款支持证券（MBS）的定价模型中，以下哪项因素是导致模型风险的主要来源？

A、市场利率波动

B、提前还款行为的不确定性

C、信用评级机构的评级调整

D、宏观经济政策变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。MBS定价的核心难点在于对借款人提前还款行为的预测，而提前还款行为受利率、房价、借款人特征等多种因素影响，具有高度不确定性，模型难以准确捕捉，因此是模型风险的主要来源。A选项是市场风险，C选项是信用风险，D选

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