2025年金融风险管理师EWMA模型在风险计量中的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师EWMA模型在风险计量中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、EWMA模型在风险计量中最核心的特点是什么？

A、对所有历史数据赋予相同权重

B、对近期数据赋予更高权重

C、对远期数据赋予更高权重

D、完全忽略历史数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。EWMA（指数加权移动平均）模型的核心特征是赋予近期观测值更高的权重，权重呈指数递减。A选项错误，因为简单移动平均才赋予相同权重；C选项与EWMA原理相反；D选项错误，EWMA仍然考虑历史数据，只是权重不同。知识点：EWM

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