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2025年金融风险管理师波动率偏斜对价差策略的影响专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在波动率偏斜（VolatilitySkew）环境下，当投资者预期市场将温和上涨时，最适合采用的价差策略是？

A、买入看涨期权价差

B、卖出看跌期权价差

C、买入跨式组合

D、卖出宽跨式组合

【答案】B

【解析】正确答案是B。在波动率偏斜环境下，虚值看跌期权的隐含波动率通常高于虚值看涨期权。卖出看跌期权价差可以利用这种波动率差异，在温和上涨市场中获得收益。A选项虽然也适用于温和上涨，但无法利用波动率偏斜优势；C和D选

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