2025年金融风险管理师波动率衍生品定价专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师波动率衍生品定价专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在波动率衍生品定价中，下列哪项因素对VIX指数的计算影响最小？

A、标普500指数期权的隐含波动率

B、期权的到期时间

C、无风险利率

D、期权的执行价格

【答案】C

【解析】正确答案是C。VIX指数主要基于标普500指数期权的隐含波动率，与期权的到期时间和执行价格密切相关，但无风险利率对其计算影响较小。知识点：VIX指数的构成因素。易错点：误认为无风险利率对所有衍生品定价都有显著影响。

2、下列哪种波动率衍生品最适合对冲短期波动率风险

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