2025年金融风险管理师基于信用转移矩阵的多期违约概率计算专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师基于信用转移矩阵的多期违约概率计算专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用转移矩阵中，从BBB级转移到违约状态的概率通常被称为？

A、迁移概率

B、边际违约概率

C、累积违约概率

D、条件违约概率

【答案】B

【解析】正确答案是B。边际违约概率指在特定时期内从某个信用等级转移到违约状态的概率，这是信用转移矩阵中的基本概念。选项A迁移概率泛指所有等级间的转移概率；选项C累积违约概率指多个时期内的总违约概率；选项D条件违约概率通常指在特定条件下的违约概率。知识点：信用转移

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