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汇率风险对冲合同协议

甲方：[甲方法定全称]

法定地址：[甲方法定地址]

联系方式：[甲方联系方式]

乙方：[乙方法定全称]

法定地址：[乙方法定地址]

联系方式：[乙方联系方式]

鉴于：

甲方因[简述基础交易背景，如：与境外丙方签订的编号为[合同编号]的货物购买合同/或：持有以[外币]计价的贷款/或其他产生外币风险的经济活动]而面临[说明具体币种]汇率波动的风险；

乙方[可能是银行或其他金融机构]具备管理汇率风险的专业能力和工具，愿意为甲方提供汇率风险对冲服务；

甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方进行汇率风险对冲事宜，达成如下协议：

第一条定义与术语

除非本协议上下文另有明确解释，下列术语具有以下含义：

1.1标的货币：指[具体货币代码，如USD]（以下简称“甲方风险货币”）。

1.2对冲货币：指[具体货币代码，如CNY]（以下简称“乙方本地货币”）。

1.3参考汇率：指在[指定日期，如每个工作日收盘时]由[指定汇率来源，如路透社、彭博社或乙方公布的官方牌价]公布的[具体货币代码]对[乙方本地货币]的[即期/远期]汇率（以下简称“参考汇率”）。如遇参考汇率来源发布多个汇率，则采用[具体选择规则，如中间价/加权平均价]。

1.4对冲工具：本协议项下采用的汇率对冲机制为[具体说明对冲工具，如：远期外汇合约/外汇互换]。

1.5结算日：指本协议项下需要就特定金额进行本币与外币交换的日期。

1.6交易日：指本协议双方就本次对冲达成一致并确认的日期。

1.7协议期限：指本协议自生效之日起至所有相关对冲头寸完全结算之日止的期间。

1.8基础交易：指甲方与丙方签订的编号为[合同编号]的货物购买合同/或：甲方持有的以[外币]计价的贷款/或其他产生外币风险的经济活动。

1.9风险敞口金额：指甲方在基础交易中因汇率波动可能受到损失或获得收益的[外币]金额。

第二条对冲安排与机制

2.1本协议项下的对冲安排基于甲方在[时间段，如：未来六个月]内因基础交易预计产生的[说明风险敞口方向，如：购买]共计[具体金额]标的货币的风险敞口。

2.2对冲比例：双方同意采用[全额/部分，如：100%]对冲上述风险敞口。

2.3具体操作机制：

[如果采用远期合约]乙方同意在交易日为甲方开立一份远期外汇合约，约定在结算日以[参考汇率/协议双方约定的固定汇率]将[风险敞口金额]标的货币买入，支付[乙方本地货币]金额为[计算方式，如：(风险敞口金额*参考汇率/乙方本地货币汇率)]的乙方本地货币。

[如果采用外汇互换]乙方同意与甲方建立一份外汇互换协议，在交易日交换[本金金额]的本金，期限为[期限]，期间甲方按[利率计算方式]向乙方支付[对冲货币]利息，乙方按[利率计算方式]向甲方支付[对冲货币]利息，并在协议到期日进行本金的反向交换。

[根据实际选择的工具详细描述]

第三条汇率与结算

3.1结算汇率：在本协议项下的所有货币交换（包括本金交换和利息支付）均以结算日的参考汇率为基础进行计算。

3.2结算机制：

[如果是净额结算]双方同意在每一结算日（或协议约定的其他结算日）根据当时的参考汇率计算因汇率变动产生的损益。若存在损益，将在下一个结算日以[乙方本地货币/甲方风险货币]进行净额结算。最终协议到期结算时，处理所有未了结损益。

[如果是差额结算]双方同意在每一结算日（或协议约定的其他结算日）根据当时的参考汇率计算因汇率变动产生的损益，并将该损益记入双方各自的保证金账户。若一方保证金不足，另一方有权要求其追加保证金至[约定水平]。

3.3结算货币：所有结算款项均以[乙方本地货币]支付至[指定收款银行账户]。

3.4结算程序：甲方应在每个结算日前[具体天数]通知乙方其根据基础交易预计在当结算日需要交换的[外币]金额；乙方根据甲方通知和协议约定计算应支付的本币金额，并在结算日完成支付。

第四条费用与成本分摊

4.1甲方同意向乙方支付因提供本协议项下对冲服务而产生的费用，包括但不限于[列举费用项目，如：交易价差、期权费、服务费、利息差额（如适用）等]。

4.2费用支付：

[费用支付方式一][具体金额或计算方式]的费用将在交易日支付。

[费用支付方式二][具体金额或计算方式]的费用将在协议终止时支付。

[费用支付方式三][具体金额或计算方式]的费用将在每个结算日随结算款项一同支付。

[根据实际约定详细描述费用支付时间和方式]

4.3除上述费用外，所有因执行本协议而产生的税费、第三方服务费用等均由[约定承担方，通常是甲方]承担。

第五条风险披露与责任

5.1乙方应