2025年金融风险管理师或有免疫策略与久期缺口管理专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师或有免疫策略与久期缺口管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在或有免疫策略中，当资产组合的价值低于触发点时，投资组合经理通常会采取什么行动？

A、继续持有现有资产组合

B、卖出风险资产，买入无风险资产以锁定收益

C、增加风险资产配置以追求更高收益

D、保持资产配置不变，等待市场反弹

【答案】B

【解析】正确答案是B。或有免疫策略的核心是在保证最低收益的前提下追求更高收益。当资产组合价值触及触发点时，意味着市场不利变动可能危及最低收益目标，此时必须转为保守的免疫策略，即卖出风险

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