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2025年金融风险管理师风险加权资产（RWA）优化策略专题试卷及解析

2025年金融风险管理师风险加权资产（RWA）优化策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在商业银行风险加权资产（RWA）优化过程中，以下哪种策略最能有效降低信用风险加权资产？

A、增加高风险高收益的贷款投放

B、优先选择符合监管认可的合格抵质押品

C、扩大同业拆借业务规模

D、提高衍生品交易头寸

【答案】B

【解析】正确答案是B。合格抵质押品可以通过风险缓释作用直接降低信用风险暴露，从而减少RWA。A选项会增加风险资产；C选项同业拆借通常风险权重较高；D选项衍生品交易会增加市场风险RWA。知识点：信用风险缓释工具。易错点：容易混淆业务扩张与RWA优化的关系。

2、根据巴塞尔协议III，以下哪种资产的标准化风险权重最低？

A、对其他商业银行的债权

B、对符合标准的个人住房抵押贷款

C、对我国中央政府的债权

D、对一般企业的债权

【答案】C

【解析】正确答案是C。主权信用风险权重最低，通常为0%。B选项个人住房抵押贷款风险权重一般为35%75%；A选项商业银行债权风险权重通常为20%100%；D选项企业债权风险权重通常为100%。知识点：风险权重体系。易错点：容易混淆不同类型资产的风险权重等级。

3、在内部评级法（IRB）下，以下哪个因素对违约概率（PD）的计量影响最大？

A、借款人行业分布

B、宏观经济周期

C、历史违约数据质量

D、担保方式类型

【答案】C

【解析】正确答案是C。IRB法下PD计量主要依赖历史违约数据的质量和完整性。A、B是影响因素但非决定性；D主要影响违约损失率（LGD）。知识点：IRB法核心参数。易错点：容易混淆PD和LGD的影响因素。

4、银行实施RWA优化时，以下哪种操作最可能受到监管限制？

A、调整资产组合结构

B、过度依赖证券化转移风险

C、优化内部评级模型

D、增加合格优质流动性资产

【答案】B

【解析】正确答案是B。过度证券化可能引发监管关注，存在风险转移不彻底的问题。A、C、D都是常规优化手段。知识点：RWA优化的监管边界。易错点：容易忽视监管对风险真实转移的要求。

5、在操作风险RWA计量中，以下哪种方法通常能产生最低的RWA？

A、基本指标法

B、标准法

C、高级计量法（AMA）

D、新标准法（SA）

【答案】C

【解析】正确答案是C。AMA允许银行根据自身风险特征精确计量，通常RWA最低。A、B方法较粗略；D介于标准法和AMA之间。知识点：操作风险计量方法比较。易错点：容易混淆不同方法的复杂度与RWA水平的关系。

6、以下哪种措施最有助于降低市场风险RWA？

A、增加衍生品对冲比例

B、延长债券组合久期

C、提高外汇敞口

D、扩大股票投资规模

【答案】A

【解析】正确答案是A。有效对冲可以降低市场风险暴露。B、C、D都会增加市场风险RWA。知识点：市场风险对冲策略。易错点：容易忽视对冲工具的有效性要求。

7、在RWA优化中，以下哪种资产组合调整最符合监管导向？

A、减少小微企业贷款

B、增加绿色信贷投放

C、压缩零售银行业务

D、扩大表外业务规模

【答案】B

【解析】正确答案是B。绿色信贷通常享有优惠风险权重。A、C、D都不符合监管鼓励方向。知识点：监管政策导向。易错点：容易忽视监管对特定业务的支持政策。

8、银行在优化RWA时，以下哪种内部管理措施最关键？

A、建立RWA监测系统

B、扩大信贷审批权限

C、简化风险报告流程

D、减少风险管理人员

【答案】A

【解析】正确答案是A。实时监测是优化RWA的基础。B可能增加风险；C、D会削弱风险管理。知识点：RWA管理基础设施。易错点：容易混淆管理措施与风险控制的关系。

9、以下哪种情况会导致RWA被动上升？

A、信用评级上调

B、抵押品价值上升

C、经济下行周期

D、监管政策放宽

【答案】C

【解析】正确答案是C。经济下行会推高PD和LGD，导致RWA上升。A、B、D都会降低RWA。知识点：宏观经济对RWA的影响。易错点：容易忽视经济周期对风险参数的影响。

10、在RWA优化实践中，以下哪种技术手段最前沿？

A、手工调整资产分类

B、应用机器学习预测PD

C、定期重估抵押品

D、简化风险权重体系

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习能提高风险预测准确性。A、C是传统方法；D不符合监管要求。知识点：金融科技在RWA管理中的应用。易错点：容易混淆传统方法与前沿技术的区别。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、以下哪些措施可以优化信用风险RWA？

A、增加合格保证

B、调整贷款期限结构

C、提高内部评级模型区分度

D、扩大表外业务

E、优化行业投向

【答案】A、B、C、E

【解析】A、B、C、E都能直接或间接降低信用风险RWA。D