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2025年金融风险管理师风险管理政策与业务战略一致性专题试卷及解析

2025年金融风险管理师风险管理政策与业务战略一致性专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在制定风险管理政策时，以下哪项最能体现其与业务战略的一致性？

A、风险管理政策完全独立于业务战略，以确保客观性

B、风险管理政策的目标与业务战略目标保持一致，并支持战略实现

C、风险管理政策以最小化风险为唯一目标，不考虑业务发展需求

D、风险管理政策仅关注监管要求，与业务战略无关

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险管理政策的核心作用是支持业务战略的实现，而非与之对立或脱节。选项B正确地指出了风险管理政策应与业务战略目标保持一致，并为其提供支持。选项A错误，完全独立会导致风险管理无法有效服务于业务发展。选项C错误，过度保守的风险管理会抑制业务增长。选项D错误，风险管理政策必须超越合规要求，主动服务于战略目标。知识点：风险管理政策与业务战略的协同关系。易错点：将风险管理的独立性与战略协同性对立起来。

2、一家金融机构的战略重心是发展中小企业信贷业务，其风险管理政策应优先关注？

A、大型企业信贷风险的计量模型

B、中小企业信贷的违约概率和违约损失率评估

C、全球市场风险的监控

D、操作风险的流程优化

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险管理政策必须与业务战略重点相匹配。既然战略重心是中小企业信贷，那么风险管理政策就应优先关注该领域的核心风险，即信用风险，特别是违约概率（PD）和违约损失率（LGD）的评估。选项A关注的是大型企业，与战略不符。选项C关注的是市场风险，并非信贷业务的核心风险。选项D虽然重要，但并非与中小企业信贷战略最直接相关的风险点。知识点：风险偏好与业务战略的匹配。易错点：未能识别特定业务战略下的首要风险类型。

3、在风险偏好声明的制定过程中，董事会的主要职责是？

A、设计具体的风险计量模型

B、审批并最终确定风险偏好声明

C、执行日常的风险监控活动

D、收集业务部门的风险数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。董事会在公司治理中承担最终责任，对于将风险偏好与战略方向对齐这一顶层设计工作，其核心职责是审批和确定风险偏好声明。选项A和C是风险管理部门或业务部门的职责。选项D是基础数据工作，通常由前台或中台部门完成。知识点：三道防线模型中董事会的角色。易错点：混淆董事会与高级管理层、风险管理部门的职责边界。

4、当业务部门提出一项高风险高回报的新业务计划时，风险管理政策应如何应对？

A、无条件拒绝，以避免任何潜在损失

B、评估该计划是否符合机构整体的风险偏好，并提出风险缓释措施

C、仅关注其潜在回报，忽略风险因素

D、要求业务部门自行承担全部风险后果

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险管理政策不是业务的“刹车”，而是“导航系统”。面对高风险高回报机会，正确的做法是进行审慎评估，判断其是否在风险偏好框架内，并探讨可行的风险缓释方案。选项A过于保守，会错失战略机遇。选项C是风险管理的失职。选项D推卸了风险管理作为整体协调者的责任。知识点：风险与收益的平衡及风险缓释策略。易错点：将风险管理简单地等同于风险规避。

5、以下哪项是确保风险管理政策与业务战略保持动态一致的关键机制？

A、每年更新一次风险管理手册

B、建立定期的战略与风险对齐审查会议

C、仅当发生重大损失后才调整政策

D、由业务部门单方面主导风险管理政策的修订

【答案】B

【解析】正确答案是B。动态一致性需要一个持续的沟通和审查机制。定期的战略与风险对齐审查会议能够确保双方信息同步，及时调整。选项A的年度更新频率可能过低，无法适应市场变化。选项C是被动反应，而非主动管理。选项D破坏了风险管理的独立性和客观性。知识点：风险治理中的动态调整机制。易错点：忽视了“动态”和“持续”的重要性，倾向于静态或被动的管理模式。

6、在情景分析中，为了评估业务战略的韧性，风险管理政策应重点考察？

A、仅考虑历史最差情况下的财务表现

B、分析多种前瞻性压力情景下战略目标的可实现性

C、只关注基准情景下的盈利预测

D、评估单一风险因子（如利率）的微小变动影响

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析的核心价值在于其前瞻性和全面性，通过模拟多种可能的未来情景（包括极端但plausible的情景），来检验业务战略在不同环境下的稳健性和可行性。选项A仅依赖历史数据，无法应对未知的未来。选项C过于乐观，缺乏压力测试。选项D的范围过于狭窄，无法评估战略的整体韧性。知识点：情景分析与压力测试在战略评估中的应用。易错点：将情景分析与简单的敏感性分析或历史回测混淆。

7、一家银行的风险偏好声明中提到“审慎承担信用风险以支持增长”，这最可能对应以下哪项业务战略？

A、大规模扩张高风险的次级抵押贷款业务

B、聚焦于