非确定性倒向随机微分方程的多水平蒙特卡罗解法：理论、应用与优化.docxVIP

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2025-11-16 发布于上海
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非确定性倒向随机微分方程的多水平蒙特卡罗解法：理论、应用与优化.docx

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非确定性倒向随机微分方程的多水平蒙特卡罗解法：理论、应用与优化

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代科学与工程领域，诸多复杂系统的建模与分析涉及到不确定性因素的处理。非确定性倒向随机微分方程（BackwardStochasticDifferentialEquations，简称BSDEs）作为描述这类系统的有力工具，近年来受到了广泛的关注与深入研究。它与传统的正向随机微分方程不同，其解的过程是从未来时刻向当前时刻倒推，这种独特的结构使得它能够自然地处理具有不确定性和时变特征的问题，在金融、物理、控制理论等众多领域中发挥着关键作用。

在金融领域，市场的不确定性和风险是投资者决策时必须考