基于极差自回归波动率模型的中国证券市场波动性精准预测研究.docxVIP

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2025-11-16 发布于上海
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基于极差自回归波动率模型的中国证券市场波动性精准预测研究.docx

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基于极差自回归波动率模型的中国证券市场波动性精准预测研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

中国证券市场自20世纪90年代初建立以来，历经三十余载的蓬勃发展，已成为我国经济体系中不可或缺的关键组成部分。从最初沪深交易所的成立，到如今多层次资本市场体系的逐步完善，中国证券市场在规模与影响力上均实现了质的飞跃。截至2023年，沪深两市上市公司数量已突破5000家，总市值超过90万亿元，投资者数量更是数以亿计，涵盖了个人投资者、各类机构投资者等多元化群体。

证券市场作为企业融资的重要渠道，为实体经济的发展注入了强大动力。众多企业通过证券市场实现上市融资，得以