2025年金融风险管理师ESG事件引发的流动性危机案例分析专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师ESG事件引发的流动性危机案例分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师ESG事件引发的流动性危机案例

分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师ESG事件引发的流动性危机案例分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、某大型商业银行因投资组合中持有大量高碳行业债券，在ESG评级被下调后遭

遇大规模赎回，这主要体现了ESG风险中的哪一类传导机制？

A、信用风险传导

B、声誉风险传导

C、市场风险传导

D、操作风险传导

【答案】B

【解析】正确答案是B。ESG评级下调引发投资者担忧导致赎回，是典型的声誉风

险传导机制。A选项信用风险指违约风险，C选项市场风险指价格波动，D选项操作风

险指内部流程问题。知识点：ESG风险传导机制。易错点：容易混淆市场风险与声誉风

险的区别。

2、2024年某能源企业因环保违规被处罚，导致其发行的绿色债券价格暴跌，这种

现象最符合ESG投资中的哪个概念？

A、漂绿风险

B、转型风险

C、物理风险

D、责任风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。企业因环保问题导致的债券价值下跌属于转型风险。A漂

绿指虚假宣传，C物理风险指自然灾害，D责任风险更侧重法律责任。知识点：ESG风

险分类。易错点：转型风险与物理风险的区分。

3、在ESG引发的流动性危机中，以下哪项指标最能反映金融机构的短期抗压能

力？

A、资本充足率

B、不良贷款率

C、流动性覆盖率

D、拨备覆盖率

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性覆盖率直接衡量短期流动性状况。A资本充足率反

映长期资本实力，B不良贷款率反映资产质量，D拨备覆盖率反映风险缓冲能力。知识

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点：流动性风险指标。易错点：混淆各类监管指标的功能。

4、某基金公司因ESG投资策略调整，被迫集中抛售某行业股票，这种行为可能引

发的连锁反应是？

A、系统性风险

B、流动性螺旋

C、信用紧缩

D、汇率波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。集中抛售导致价格下跌引发更多抛售，形成流动性螺旋。A

系统性风险范围更广，C信用紧缩侧重信贷市场，D汇率波动与本题无关。知识点：流

动性危机传导机制。易错点：流动性螺旋与系统性风险的区分。

5、ESG评级机构下调某企业评级后，其融资成本上升的主要原因是？

A、信用风险溢价增加

B、市场流动性不足

C、投资者偏好变化

D、监管要求提高

【答案】A

【解析】正确答案是A。评级下调直接导致信用风险溢价上升。B流动性不足是结

果而非原因，C投资者偏好变化是影响因素之一，D监管要求通常不直接导致融资成本

变化。知识点：信用评级与融资成本关系。易错点：混淆因果关系。

6、在ESG事件引发的流动性危机中，以下哪项措施最能有效缓解短期压力？

A、增加资本金

B、央行流动性支持

C、出售长期资产

D、提高拨备

【答案】B

【解析】正确答案是B。央行流动性支持直接解决短期流动性问题。A增加资本金

是长期措施，C出售长期资产可能加剧损失，D提高拨备与流动性无关。知识点：流动

性危机应对措施。易错点：区分短期与长期应对措施。

7、某保险公司因ESG投资组合价值下跌，面临偿付能力压力，这主要反映了ESG

风险的哪个特征？

A、滞后性

B、传染性

C、复杂性

D、不可预测性

2025年金融风险管理师ESG事件引发的流动性危机案例分析专题试卷及解析3

【答案】B

【解析】正确答案是B。ESG风险通过市场情绪和估值变化传染到保险机构。A滞后

性指风险显现较慢，C复杂性指风险因素多，D不可预测性指难以预见。知识点：ESG