2025年金融风险管理师收益率曲线变动的非线性风险度量专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师收益率曲线变动的非线性风险度量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在收益率曲线发生非线性变动时，以下哪种风险度量工具最能准确捕捉债券投资组合的风险敞口？

A、久期

B、凸性

C、基点价值

D、VaR

【答案】B

【解析】正确答案是B。凸性是衡量收益率曲线非线性变动对债券价格影响的关键指标，能补充久期在大幅利率变动时的不足。久期仅适用于线性近似，基点价值关注微小变动，VaR是综合性风险指标而非专门针对利率曲线非线性特征。知识点：利率风险度量工具。易错点：混淆久期与凸性的适用场

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