2025年金融风险管理师时间序列分析与波动率预测情景分析专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师时间序列分析与波动率预测情景分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在时间序列分析中，哪种模型特别适用于捕捉金融资产收益率的波动聚集性特征？

A、AR模型

B、MA模型

C、GARCH模型

D、VAR模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）专门用于建模和预测时间序列的波动性，特别适合捕捉金融市场中常见的波动聚集现象。AR和MA模型主要关注均值建模，而VAR模型用于多变量时间序列分析。知识点：波动率建模的核心方法。易错点：容易混淆A

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