2025年金融风险管理师情景分析与压力测试下的远期对冲效果评估专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师情景分析与压力测试下的远期对冲效果评估专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在压力测试情景下，某企业使用远期合约对冲汇率风险时，若极端市场波动导致交易对手违约风险显著上升，此时远期对冲效果最可能受到什么影响？

A、对冲效果完全失效

B、对冲效果部分削弱

C、对冲效果不受影响

D、对冲效果反而增强

【答案】B

【解析】正确答案是B。在极端市场波动下，交易对手违约风险上升会导致远期合约的信用风险增加，从而削弱对冲效果，但不会完全失效。知识点：远期合约的信用风险与压力测试。

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