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2025年大学《金融工程-金融时间序列分析》考试参考题库及答案解析?

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一、选择题

1.金融时间序列分析中，ARIMA模型适用于哪种类型的序列（）

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.交叠序列

D.突变序列

答案：A

解析：ARIMA模型（自回归积分滑动平均模型）主要用于分析和平稳化具有均值回归特性的时间序列数据。非平稳序列需要通过差分转换为平稳序列后再应用ARIMA模型。交叠序列和突变序列需要特殊处理，因此平稳序列是ARIMA模型直接适用的类型。

2.在金融时间序列分析中，ADF检验主要用于检测序列的（）

A.正态性

B.自相关性

C.平稳性

D.周期性

答案：C

解析：ADF（AugmentedDickey-Fuller）检验是一种常用的单位根检验方法，用于判断时间序列数据是否存在单位根，即检测序列是否平稳。正态性通常用Shapiro-Wilk检验等方法，自相关性用ACF或PACF图分析，周期性用季节性分解等方法检测。

3.金融时间序列的波动率聚类现象通常与哪种模型相关（）

A.GARCH模型

B.ARIMA模型

C.VAR模型

D.LASSO模型

答案：A

解析：GARCH（GeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroskedasticity）模型能够捕捉金融时间序列中波动率的聚类性，即高波动和高波动、低波动和低波动倾向于聚集在一起的现象。ARIMA模型主要用于均值分析，VAR模型用于多变量分析，LASSO模型是回归分析中的正则化方法。

4.在计算金融时间序列的波动率时，GARCH(1,1)模型的基本形式是（）

A.σ_t^2=α_0+α_1*r_(t-1)^2

B.σ_t^2=α_0+β_1*r_(t-1)^2

C.σ_t^2=α_0+α_1*r_(t-1)+β_1*σ_(t-1)^2

D.σ_t^2=α_0+α_1*r_(t-1)^2+β_1*σ_(t-1)^2

答案：D

解析：GARCH(1,1)模型的基本形式为σ_t^2=α_0+α_1*r_(t-1)^2+β_1*σ_(t-1)^2，其中α_0是常数项，α_1是ARCH项系数，β_1是GARCH项系数。该模型能够解释当前波动率受过去收益率平方和过去波动率的影响。

5.金融时间序列的长期记忆性通常用哪种指标衡量（）

A.R-squared

B.ACF

C.Hurst指数

D.MAE

答案：C

解析：Hurst指数（H）是衡量时间序列长期记忆性的指标，H值在0.5附近表示随机游走，H0.5表示持续性（趋势性），H0.5表示反持续性。R-squared是回归分析中的拟合优度指标，ACF是自相关函数，MAE是平均绝对误差。

6.在金融时间序列分析中，ARCH效应指的是（）

A.波动率的持续性

B.波动率的聚类性

C.波动率的周期性

D.波动率的随机性

答案：B

解析：ARCH（AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity）效应指的是金融时间序列中波动率的聚类性，即高波动和高波动、低波动和低波动倾向于同时出现。这是GARCH模型需要解释的现象。

7.金融时间序列的ARCH-LM检验用于检测（）

A.自相关性

B.假设检验

C.异方差性

D.平稳性

答案：C

解析：ARCH-LM（AutoregressiveConditionalHeteroskedasticityLaggedModel）检验是检验时间序列是否存在ARCH效应的统计检验方法，即检测是否存在异方差性。自相关性用ACF或Ljung-Box检验，假设检验包括t检验、F检验等，平稳性用ADF检验。

8.在金融时间序列分析中，多变量模型通常用哪种方法构建（）

A.VAR模型

B.ARIMA模型

C.GARCH模型

D.LASSO模型

答案：A

解析：VAR（VectorAutoregression）模型是用于分析多个非平稳时间序列之间相互关系的多变量模型，能够捕捉变量之间的动态关联和反馈效应。ARIMA模型、GARCH模型和LASSO模型通常用于单变量时间序列分析。

9.金融时间序列的波动率预测中，GARCH(1,1)模型的系数约束条件是（）

A.α_1+β_11

B.α_1-β_10

C.α_0+α_1+β_1=1

D.α_1*β_1=0

答案：A

解析：GARCH(1,1)模型的系数约束条件是α_1+β_